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贝叶斯方法在证券投资中的应用研究

中文摘要第2-3页
Abstract第3-4页
1 绪论第6-12页
    1.1 研究背景第6页
    1.2 国内外研究现状第6-7页
    1.3 研究的主要内容及创新点第7页
        1.3.1 研究的主要内容第7页
        1.3.2 创新点第7页
    1.4 准备知识第7-12页
        1.4.1 多元t分布第7-8页
        1.4.2 Wishart分布第8页
        1.4.3 贝叶斯先验分布与后验分布理论第8-9页
        1.4.4 贝叶斯统计预动态模型第9-10页
        1.4.5 位置与尺度参数的无信息先验分布第10-12页
2 经典证券投资模型第12-16页
    2.1 马科维茨组合理论第12页
    2.2 马科维茨最优证券组合数学模型第12-15页
    2.3 资本资产定价模型(CAPM)第15页
    2.4 资本资产定价模型的特征第15页
    2.5 协方差矩阵的估计第15-16页
3 贝叶斯方法在投资组合与资产定价模型中的应用第16-34页
    3.1 基于贝叶斯理论的投资组合理论依据第16-22页
        3.1.1 基于贝叶斯理论的投资组合模型第16-17页
        3.1.2 未知参数(μΩ)的无信息先验分布第17-18页
        3.1.3 未知参数的共轭先验分布第18-21页
        3.1.4 未知参数的后验分布第21-22页
    3.2 方差-协方差矩阵的贝叶斯预测第22-25页
        3.2.1 无信息先验分布的协方差阵第23-24页
        3.2.2 共轭先验分布的协方差阵第24-25页
    3.3 证券组合投资收益实证分析第25-27页
    3.4 贝叶斯方法下的CAPM第27-34页
        3.4.1 多层贝叶斯方法第27页
        3.4.2 基于贝叶斯方法的CAPM第27-28页
        3.4.3 确定超参数的分布与密度函数第28-30页
        3.4.4 实证数据分析与检验第30-34页
4 总结与展望第34-35页
参考文献第35-37页
致谢第37-38页

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