| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第8-10页 |
| 1.1 期权定价的主要发展 | 第8-9页 |
| 1.1.1 期权定价理论及其主要发展 | 第8页 |
| 1.1.2 奇异期权定价的研究现状 | 第8-9页 |
| 1.2 选题依据 | 第9页 |
| 1.3 本文拟研究的主要内容 | 第9-10页 |
| 第二章 奇异期权定价的预备知识和市场模型 | 第10-14页 |
| 2.1 预备知识 | 第10-12页 |
| 2.2 市场模型 | 第12-14页 |
| 第三章 Vasicek利率模型下基于指数O-U过程的四种奇异期权的定价 | 第14-24页 |
| 3.1 Vasicek利率模型下基于指数O-U过程的抵付型买权的定价 | 第14-16页 |
| 3.2 Vasicek利率模型下基于指数O-U过程的局部支付型买权的定价 | 第16-18页 |
| 3.3 Vasicek利率模型下基于指数O-U过程的二项式变异期权的定价 | 第18-21页 |
| 3.4 Vasicek利率模型下基于指数O-U过程的欧式双向期权的定价 | 第21-24页 |
| 第四章 本文主要结果及有待进一步研究的问题 | 第24-25页 |
| 4.1 本文主要结果 | 第24页 |
| 4.2 有待进一步研究的问题 | 第24-25页 |
| 参考文献 | 第25-27页 |
| 致谢 | 第27页 |