| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 选题背景 | 第9-11页 |
| 1.2 选题意义 | 第11-12页 |
| 1.3 文献综述 | 第12-16页 |
| 1.4 论文安排 | 第16-19页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第16-17页 |
| 1.4.2 研究框架 | 第17页 |
| 1.4.3 研究内容 | 第17-18页 |
| 1.4.4 论文创新点 | 第18-19页 |
| 第2章 股票指数和交易策略的基本理论 | 第19-23页 |
| 2.1 股指的基本概念与数据特点 | 第19-20页 |
| 2.2 投机交易对金融交易市场的重要性 | 第20页 |
| 2.3 股指点数预测方法简介 | 第20-22页 |
| 2.4 投机交易中风险控制的重要性 | 第22-23页 |
| 第3章 预测模型的原理和构建 | 第23-40页 |
| 3.1 支持向量机的基本理论 | 第23-24页 |
| 3.1.1 损失函数和期望风险 | 第23页 |
| 3.1.2 结构风险最小化 | 第23-24页 |
| 3.2 支持向量回归机的基本原理 | 第24-28页 |
| 3.2.1 支持向量分类机 | 第24-26页 |
| 3.2.2 线性支持向量回归机基本原理 | 第26-28页 |
| 3.3 核函数的选取与松弛变量的引入 | 第28-30页 |
| 3.4 基于萤火虫算法的参数寻优 | 第30-35页 |
| 3.4.1 支持向量回归机参数寻优算法简介 | 第30-31页 |
| 3.4.2 萤火虫算法的基本原理 | 第31-34页 |
| 3.4.3 优化算法的精确度比较 | 第34-35页 |
| 3.5 支持向量回归机的优势 | 第35页 |
| 3.6 FWKNN模型的基本原理 | 第35-36页 |
| 3.7 组合模型FASVR-FWKNN的预测原理 | 第36-37页 |
| 3.8 MACD指标基本原理与应用 | 第37-40页 |
| 3.8.1 MACD指标的基本概念 | 第37-38页 |
| 3.8.2 MACD指标的计算 | 第38页 |
| 3.8.3 MACD指标的实践应用 | 第38-40页 |
| 第4章 交易策略的构建 | 第40-48页 |
| 4.1 交易中的风险控制 | 第40页 |
| 4.2 股票指数与股指期货的相关性 | 第40-41页 |
| 4.3 交易策略构建 | 第41-48页 |
| 4.3.1 交易策略简述 | 第41-42页 |
| 4.3.2 FASVR-FWKNN与MACD的组合预测 | 第42页 |
| 4.3.3 具体交易规则 | 第42-45页 |
| 4.3.4 交易流程图 | 第45-47页 |
| 4.3.5 设置移动止损点 | 第47-48页 |
| 第5章 交易策略实证检验 | 第48-62页 |
| 5.1 数据预处理 | 第48-49页 |
| 5.2 变量间相关性和预测精度的关系 | 第49-54页 |
| 5.3 输入向量与输出向量的选取 | 第54页 |
| 5.4 回归预测模型间精确度比较 | 第54-55页 |
| 5.5 交易策略稳健性检验 | 第55-62页 |
| 第6章 本文总结与展望 | 第62-64页 |
| 6.1 论文总结 | 第62页 |
| 6.2 论文展望 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |