| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 导论 | 第7-11页 |
| 1.1 背景介绍及文献综述 | 第7-10页 |
| 1.2 文章结构 | 第10-11页 |
| 2 R语言和B样条的介绍 | 第11-18页 |
| 2.1 R语言的介绍 | 第11-16页 |
| 2.2 B样条的介绍 | 第16-18页 |
| 3 状态价格分布函数的估计 | 第18-27页 |
| 3.1 期权交易数据和状态价格分布函数 | 第20-23页 |
| 3.2 ad hoc black scholes model | 第23-24页 |
| 3.3 定价误差的非参数学习 | 第24-27页 |
| 4 其他期权定价模型 | 第27-29页 |
| 4.1 半参数Black-Scholes模型 | 第27-28页 |
| 4.2 GARCH期权定价模型 | 第28-29页 |
| 5 定价误差的收敛性 | 第29-31页 |
| 6 ACE的统计性质 | 第31-32页 |
| 7 实证分析 | 第32-35页 |
| 7.1 数据 | 第32-34页 |
| 7.2 期权定价模型修正 | 第34-35页 |
| 8 结论 | 第35页 |
| 9 ACE方法的意义 | 第35-37页 |
| 9.1 ACE方法的理论意义 | 第35-36页 |
| 9.2 ACE方法的实际意义 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-40页 |
| 附录A | 第40-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |