| 摘要 | 第2-3页 |
| ABSTRACT | 第3页 |
| 符号说明 | 第6-7页 |
| 1. 引言 | 第7-10页 |
| 1.1 背景介绍 | 第7-8页 |
| 1.2 研究现状 | 第8-9页 |
| 1.3 本文结构 | 第9-10页 |
| 2. 预备知识 | 第10-13页 |
| 2.1 伊藤理论 | 第10页 |
| 2.2 资产定价理论 | 第10-11页 |
| 2.3 Girsanov定理 | 第11页 |
| 2.4 其他 | 第11-13页 |
| 3. 带马氏模式切换和时滞的资产模型下的对冲 | 第13-25页 |
| 3.1 模型设定 | 第13-14页 |
| 3.2 模型与假设 | 第14-15页 |
| 3.3 测度变换 | 第15-18页 |
| 3.4 鞅表示 | 第18-21页 |
| 3.5 对冲策略 | 第21-25页 |
| 4. 一般波动率形式的资产模型下的对冲 | 第25-39页 |
| 4.1 模型设定 | 第25页 |
| 4.2 模型与假设 | 第25-26页 |
| 4.3 测度变换 | 第26-28页 |
| 4.4 对冲策略 | 第28-39页 |
| 5. 总结与展望 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 致谢 | 第43页 |