| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-32页 |
| 1.1 问题的提出与研究意义 | 第12-17页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第17-27页 |
| 1.3 论文结构与主要内容 | 第27-29页 |
| 1.4 研究方法与创新点 | 第29-32页 |
| 第2章 金融资产价格波动的非参数 ARFIMA 模型及其应用研究 | 第32-48页 |
| 2.1 ARFIMA 模型研究进展 | 第32-33页 |
| 2.2 非参数 ARFIMA 模型构建 | 第33-41页 |
| 2.3 基于非参数 ARFIMA 模型沪深指数收益率波动研究 | 第41-45页 |
| 2.4 本章小结 | 第45-46页 |
| 注释 | 第46-48页 |
| 第3章 金融资产价格波动的非参数SVAR模型及其应用研究 | 第48-62页 |
| 3.1 SVAR 模型研究进展 | 第48-50页 |
| 3.2 非参数 SVAR 模型及方法 | 第50-54页 |
| 3.3 非参数 SVAR 模型关于人民币有效汇率决定因素的研究 | 第54-60页 |
| 3.4 本章小结 | 第60-61页 |
| 注释 | 第61-62页 |
| 第4章 金融资产价格波动的非参数ARCH 模型及其应用研究 | 第62-76页 |
| 4.1 ARCH 模型研究进展 | 第62-63页 |
| 4.2 非参数 ARCH 模型及方法 | 第63-68页 |
| 4.3 基于非参数 ARCH 模型沪深指数波动性研究 | 第68-73页 |
| 4.4 本章小结 | 第73-76页 |
| 第5章 金融资产价格波动的非参数GARCH模型及其应用研究 | 第76-86页 |
| 5.1 GARCH 模型研究进展 | 第76-77页 |
| 5.2 非参数 GARCH 模型及方法 | 第77-81页 |
| 5.3 基于非参数 GARCH 模型黄金期货收益率波动性研究 | 第81-85页 |
| 5.4 本章小结 | 第85-86页 |
| 第6章 金融资产价格波动的非参数随机波动模型及其应用研究 | 第86-106页 |
| 6.1 随机波动模型研究进展 | 第86-88页 |
| 6.2 离散随机波动模型构建 | 第88-93页 |
| 6.3 非参数连续时间 SV 模型 | 第93-102页 |
| 6.4 非参数 SV 模型及其应用研究 | 第102-105页 |
| 6.5 本章小结 | 第105-106页 |
| 结论 | 第106-108页 |
| (1) 研究结论 | 第106-107页 |
| (2) 研究的不足与展望 | 第107-108页 |
| 参考文献 | 第108-120页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文及取得的科研成果 | 第120-121页 |
| 附录 | 第121-133页 |
| 致谢 | 第133页 |
