| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究成果综述 | 第9-12页 |
| 1.3 研究思路 | 第12-14页 |
| 第2章 QDII 公募基金业绩评价综述 | 第14-18页 |
| 2.1 主要基金业绩评价方法 | 第14-16页 |
| 2.2 QDII 公募基金业绩评价方法现状和局限性 | 第16-17页 |
| 2.3 本章小结 | 第17-18页 |
| 第3章 风险调整收益的业绩评价方法 | 第18-32页 |
| 3.1 VAR 方法的使用 | 第18-23页 |
| 3.1.1 VAR 方法的简介 | 第18-20页 |
| 3.1.2 VAR 计算方法的选择 | 第20-23页 |
| 3.2 改进的蒙特卡罗模拟法 | 第23-31页 |
| 3.2.1 原始模型的计算方法和不足 | 第23页 |
| 3.2.2 基金收益水平的计算 | 第23-24页 |
| 3.2.3 优化收益率样本分布 | 第24-26页 |
| 3.2.4 优化收益率波动水平 | 第26-31页 |
| 3.3 本章小结 | 第31-32页 |
| 第4章 实证研究 | 第32-49页 |
| 4.1 样本数据的选取 | 第32-34页 |
| 4.2 实证研究 | 第34-46页 |
| 4.2.1 EGARCH 模型的参数估计 | 第34-37页 |
| 4.2.2 VAR 值的计算 | 第37-42页 |
| 4.2.3 风险调整收益业绩评价方法的计算 | 第42-43页 |
| 4.2.4 与现行业绩评价方法的比较 | 第43-46页 |
| 4.3 评价方法的不足和展望 | 第46-47页 |
| 4.4 本章小结 | 第47-49页 |
| 第5章 结论 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54-57页 |
| 附件 | 第57页 |