| 中文摘要 | 第8-9页 |
| 英文摘要 | 第9页 |
| 第一章 绪论 | 第10-14页 |
| §1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| §1.2 相关研究现状概述 | 第11-12页 |
| §1.3 研究思路与方法 | 第12-14页 |
| 第二章 路径相关期权 | 第14-23页 |
| §2.1 障碍期权 | 第14-18页 |
| §2.1.1 障碍期权的定价公式 | 第15-18页 |
| §2.2 亚式期权 | 第18-23页 |
| §2.2.1 亚式期权定价 | 第18-21页 |
| §2.2.2 几何平均亚式期权的定价公式 | 第21-23页 |
| 第三章 蒙特卡罗模拟及其在障碍期权定价中的应用 | 第23-44页 |
| §3.1 蒙特卡罗模拟 | 第23-27页 |
| §3.1.1 蒙特卡罗模拟应用于期权定价 | 第23-25页 |
| §3.1.2 蒙特卡罗模拟应用于障碍期权 | 第25-27页 |
| §3.2 方差减少技术 | 第27-31页 |
| §3.3 重要性抽样技术及其在障碍期权定价中的应用 | 第31-38页 |
| §3.3.1 重要性抽样技术 | 第31-32页 |
| §3.3.2 重要性抽样技术应用于障碍期权 | 第32-35页 |
| §3.3.3 数值结果与分析 | 第35-38页 |
| §3.4 条件蒙特卡罗技术及其在障碍期权定价中的应用 | 第38-44页 |
| §3.4.1 条件蒙特卡罗技术 | 第38-41页 |
| §3.4.2 数值结果与分析 | 第41-44页 |
| 第四章 拟蒙特卡罗模拟及其在亚式期权定价中的应用 | 第44-55页 |
| §4.1 低偏差序列 | 第44-48页 |
| §4.2 Halton和Sobol'序列的比较 | 第48-52页 |
| §4.3 数值结果与分析 | 第52-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第58页 |