| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第8-28页 |
| 1.1 选题背景简述 | 第8-10页 |
| 1.2 国内外相关文献综述 | 第10-16页 |
| 1.2.1 传统B-S模型的缺陷以及相关修正模型 | 第10-14页 |
| 1.2.2 Levy过程期权定价模型的相关实证研究论述 | 第14-15页 |
| 1.2.3 Levy过程期权定价以及参数估计方法的论述 | 第15-16页 |
| 1.3 本文研究对象以及创新点 | 第16页 |
| 1.4 Levy过程的相关基础知识 | 第16-28页 |
| 1.4.1 Levy过程的定义 | 第17-22页 |
| 1.4.2 Levy过程的特征描述 | 第22-23页 |
| 1.4.2.1 尾部特征描述 | 第22-23页 |
| 1.4.2.2 路径过程描述 | 第23页 |
| 1.4.3 伊藤过程在Levy过程中的扩展 | 第23-24页 |
| 1.4.4 Levy过程中的测度转换以及其在资产定价中的应用 | 第24-28页 |
| 第二章 指数Levy过程在资产定价中的应用 | 第28-47页 |
| 2.1 Levy过程在资产定价应用中发展脉络的简述 | 第28-30页 |
| 2.2 指数Levy过程下的资产定价公式推导 | 第30-31页 |
| 2.3 Levy过程下的无限纯跳模型分析——VG模型以及NIG模型 | 第31-35页 |
| 2.3.1 Variance Gamma模型 | 第32-34页 |
| 2.3.2 Normal Inverse Gaussian模型 | 第34-35页 |
| 2.4 Levy过程下的无限纯跳模型分析——CGMY模型 | 第35-40页 |
| 2.5 CGMY模型下的欧式看涨期权定价公式推导 | 第40-47页 |
| 2.5.1 基于CGMY模型的股票定价的特征函数推导 | 第40-41页 |
| 2.5.2 基于CGMY过程的欧式看涨期权定价推导 | 第41-44页 |
| 2.5.3 基于CGMY过程的欧式看涨虚值期权定价推导 | 第44-47页 |
| 第三章 快速傅里叶转换在CGMY模型中的应用 | 第47-53页 |
| 3.1 快速傅里叶转换的简述 | 第47页 |
| 3.2 基于快速傅里叶转换的欧式看涨期权定价公式推导 | 第47-50页 |
| 3.3 CGMY模型参数估计——RMSE | 第50-53页 |
| 3.3.1 RMSE方法简述 | 第50页 |
| 3.3.2 梯度逼近法(Gradient Descent) | 第50-51页 |
| 3.3.3 Kolmogorov-Smirnov检验 | 第51-53页 |
| 第四章 实证结果与分析 | 第53-63页 |
| 4.1 数据选取 | 第53页 |
| 4.2 基于B-S,VG,NIG,CGMY模型的欧式看涨期权价格 | 第53-55页 |
| 4.3 基于B-S,VG,NIG,CGMY模型的欧式看涨期权价格与真实价格的对比 | 第55-60页 |
| 4.4 基于CGMY模型的阻尼系数对于期权定价影响的探究 | 第60-63页 |
| 第五章 本文结论与展望 | 第63-65页 |
| 5.1 本文结论 | 第63页 |
| 5.2 本文的不足与展望 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 附录 | 第68-79页 |
