| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第8-10页 |
| 1.1 背景 | 第8-9页 |
| 1.2 选题依据 | 第9页 |
| 1.3 本文拟研究的主要内容 | 第9-10页 |
| 第二章 预备知识 | 第10-15页 |
| 2.1 随机过程 | 第10-13页 |
| 2.2 分数次布朗运动 | 第13-15页 |
| 第三章 扩展Vasicek利率下分数跳-扩散模型的重置期权定价 | 第15-21页 |
| 3.1 市场模型 | 第15-16页 |
| 3.2 扩展Vasicek利率下分数跳-扩散模型的欧式看涨期权定价 | 第16-17页 |
| 3.3 扩展Vasicek利率下分数跳-扩散模型的重置期权定价 | 第17-21页 |
| 第四章 分数Vasicek利率下分数扩散模型的重置期权定价 | 第21-28页 |
| 4.1 市场模型 | 第21-22页 |
| 4.2 分数Vasicek利率下分数跳-扩散模型的欧式看涨期权定价 | 第22-24页 |
| 4.3 分数Vasicek利率下分数跳-扩散模型的重置期权定价 | 第24-28页 |
| 第五章 总结及展望 | 第28-29页 |
| 5.1 总结 | 第28页 |
| 5.2 展望 | 第28-29页 |
| 参考文献 | 第29-32页 |
| 致谢 | 第32页 |