| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 第一章 引言 | 第7-10页 |
| 1.1 选题的背景、意义与内容 | 第7-8页 |
| 1.3 本文框架、创新及不足之处 | 第8-10页 |
| 第二章 CDO概述及文献综述 | 第10-15页 |
| 2.1 CDO产品介绍 | 第10-11页 |
| 2.2 相关文献综述 | 第11-15页 |
| 第三章 CDO评级模型概述 | 第15-22页 |
| 3.1 评级机构的历史 | 第15-16页 |
| 3.2 CDO评级模型 | 第16-22页 |
| 3.2.1 穆迪的BET法 | 第17-18页 |
| 3.2.2 标准普尔的CDO Evaluate Approach | 第18-19页 |
| 3.2.3 惠誉的VECTOR方法, | 第19-22页 |
| 第四章 CDO评级模型套利 | 第22-28页 |
| 4.1 问题提出 | 第22-25页 |
| 4.2 数据选择 | 第25-27页 |
| 4.3 统计方法 | 第27-28页 |
| 第五章 实证分析 | 第28-42页 |
| 5.1 单变量检验 | 第28-32页 |
| 5.1.1 集1(按评级机构分组) | 第28-30页 |
| 5.1.2 集2(按评级方法分组) | 第30-32页 |
| 5.2 多变量检验 | 第32-42页 |
| 5.2.1 集1(按评级机构分组) | 第33-37页 |
| 5.2.2 集2(按评级方法分组) | 第37-42页 |
| 第六章 结论 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 附录一 典型CLO产品例子——Octagon Investment Partners V Ltd | 第47-50页 |
| 后记 | 第50-51页 |