| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第8-10页 |
| 2 亚式期权定价 | 第10-13页 |
| 3 亚式期权的仿真条件收益分布 | 第13-22页 |
| 3.1 股票价格的路径仿真 | 第13-14页 |
| 3.2 离散再平衡的交易策略 | 第14-15页 |
| 3.3 亚式期权套利策略在不含交易费用时的仿真 | 第15-19页 |
| 3.3.1 亚式期权套利策略在不含交易费用时的收益分布 | 第15-18页 |
| 3.3.2 交易费用结构 | 第18-19页 |
| 3.3.3 股价波动率 | 第19页 |
| 3.4 参数集 | 第19-20页 |
| 3.5 亚式期权套利策略在含有交易成本时的仿真 | 第20-22页 |
| 4 核密度估计法估计亚式期权收益 | 第22-29页 |
| 4.1 核密度简介 | 第22页 |
| 4.2 核密度估计 | 第22-23页 |
| 4.3 核密度估计的基本性质 | 第23-24页 |
| 4.3.1 渐近无偏性 | 第23页 |
| 4.3.2 均方相合性与一致相合性 | 第23-24页 |
| 4.3.3 渐近正态性 | 第24页 |
| 4.4 核函数的选取 | 第24-25页 |
| 4.5 窗宽的选择 | 第25-29页 |
| 5 最优再平衡策略 | 第29-32页 |
| 5.1 经纪人佣金对期望效用的影响 | 第29页 |
| 5.2 买卖价差对期望效用的影响 | 第29-32页 |
| 6 总结与展望 | 第32-33页 |
| 参考文献 | 第33-36页 |
| 致谢 | 第36页 |