| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-16页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 投资组合国内外研究概述 | 第12-15页 |
| 1.2.1 国内投资组合理论研究情况概述 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国外投资组合理论研究情况概述 | 第14-15页 |
| 1.3 本文研究内容和结构安排 | 第15-16页 |
| 第2章 基础理论知识 | 第16-25页 |
| 2.1 本文符号说明 | 第16-17页 |
| 2.2 投资组合发展历程中的主要模型 | 第17-19页 |
| 2.2.1 均值-方差模型 | 第17-18页 |
| 2.2.2 均值-下半方差模型 | 第18页 |
| 2.2.3 单指数模型 | 第18-19页 |
| 2.2.4 均值-VaR模型 | 第19页 |
| 2.2.5 均值-CVaR模型 | 第19页 |
| 2.3 VaR风险度量方法理论知识简述 | 第19-21页 |
| 2.3.1 VaR风险度量方法概念 | 第20页 |
| 2.3.2 VaR风险度量方法的计算 | 第20-21页 |
| 2.3.3 VaR风险度量方法存在的缺陷 | 第21页 |
| 2.4 CVaR风险度量方法理论知识简述 | 第21-23页 |
| 2.4.1 CVaR风险度量方法概念 | 第21-22页 |
| 2.4.2 CVaR风险度量方法计算 | 第22页 |
| 2.4.3 CVaR风险度量方法性质及其优势 | 第22-23页 |
| 2.5 熵理论知识简述 | 第23-24页 |
| 2.6 本章小结 | 第24-25页 |
| 第3章 CVaR下的多目标投资组合模型 | 第25-36页 |
| 3.1 资产管理成本函数 | 第25-26页 |
| 3.2 CVaR下多目标投资组合优化模型 | 第26-29页 |
| 3.3 实证中的方法及结果分析 | 第29-35页 |
| 3.3.1 多目标粒子群算法 | 第29-31页 |
| 3.3.2 实证结果分析 | 第31-35页 |
| 3.4 本章小结 | 第35-36页 |
| 第4章 SCVaR投资组合优化模型 | 第36-46页 |
| 4.1 熵风险度量在投资组合中的可行性 | 第36页 |
| 4.2 熵及SCVaR投资组合模型 | 第36-38页 |
| 4.2.1 单目标投资组合熵模型 | 第37页 |
| 4.2.2 SCVaR投资组合模型 | 第37-38页 |
| 4.2.3 含资产管理成本优化的投资组合熵模型 | 第38页 |
| 4.3 含资产管理成本优化的SCVaR投资组合模型 | 第38-40页 |
| 4.4 实证中的方法及结果分析 | 第40-45页 |
| 4.4.1 多目标遗传算法 | 第40-41页 |
| 4.4.2 数值实验结果分析 | 第41-45页 |
| 4.5 本章小结 | 第45-46页 |
| 结论与展望 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 攻读学位期间发表的论文情况 | 第52页 |