| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 选题的背景和研究的意义 | 第10-11页 |
| 1.2 随机占优投资组合问题研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3 随机占优 | 第12-13页 |
| 1.4 研究内容和创新点 | 第13-14页 |
| 第二章 单阶段二阶随机占优投资组合优化模型及算法 | 第14-31页 |
| 2.1 引言 | 第14-15页 |
| 2.2 模型的建立 | 第15-18页 |
| 2.2.1 基本模型 | 第15-17页 |
| 2.2.2 样本平均近似模型 | 第17-18页 |
| 2.3 光滑化近似罚函数算法 | 第18-24页 |
| 2.3.1 光滑化算法 | 第18-22页 |
| 2.3.2 罚函数算法 | 第22-24页 |
| 2.4 数值试验 | 第24-29页 |
| 2.4.1 测试一 | 第25-26页 |
| 2.4.2 测试二 | 第26-29页 |
| 2.5 本章小结 | 第29-31页 |
| 第三章 两阶段二阶随机占优投资组合优化模型及算法 | 第31-47页 |
| 3.1 引言 | 第31-32页 |
| 3.2 模型的建立 | 第32-40页 |
| 3.2.1 两阶段二阶随机占优投资组合优化模型 | 第32-37页 |
| 3.2.2 带交易费用的两阶段二阶随机占优投资组合优化模型 | 第37-40页 |
| 3.3 光滑化算法 | 第40-43页 |
| 3.4 数值试验 | 第43-45页 |
| 3.5 本章小结 | 第45-47页 |
| 第四章 结论与展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第56页 |
| 参加课题情况 | 第56页 |