| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1. 引言 | 第10-13页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 相关研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.1 国外研究成果 | 第11页 |
| 1.2.2 国内研究成果 | 第11-12页 |
| 1.3 研究框架 | 第12-13页 |
| 2. 预备知识 | 第13-17页 |
| 2.1 相关定义 | 第13-14页 |
| 2.2 符号说明 | 第14-15页 |
| 2.3 基本假设和定理 | 第15-17页 |
| 2.3.1 基本假设 | 第15页 |
| 2.3.2 相关定理 | 第15-17页 |
| 3. 算术平均亚式期权的近似定价 | 第17-29页 |
| 3.1 算术平均值的渐近展开 | 第17-21页 |
| 3.2 求解密度函数 | 第21-27页 |
| 3.3 算术平均亚式期权定价公式 | 第27-29页 |
| 4. 二阶矩近似法 | 第29-30页 |
| 5. 蒙特卡洛方法 | 第30-33页 |
| 6. 三种定价方法的比较 | 第33-45页 |
| 7. 结论与展望 | 第45-46页 |
| 附录 | 第46-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52页 |