| 第一章 导论 | 第7-19页 |
| 1.1 股票指数 | 第7-9页 |
| 1.2 股票指数期货 | 第9-13页 |
| 1.3 文献综述 | 第13-17页 |
| 1.4 创新点 | 第17-19页 |
| 第二章 股票指数期货的必要性及其合约设计 | 第19-36页 |
| 2.1 股指期货的必要性 | 第19-23页 |
| 2.2 股指期货交易的可行性 | 第23-28页 |
| 2.3 股指期货合约设计 | 第28-36页 |
| 第三章 股票指数期货定价与套利交易策略 | 第36-51页 |
| 3.1 无套利理论定价 | 第36-38页 |
| 3.2 股票现货与股指期货之间的套利 | 第38-43页 |
| 3.3 股票现货与股指期货之间的套利策略的变形 | 第43-47页 |
| 3.4 其他类型套利交易及策略 | 第47-51页 |
| 第四章 股票指数期货套期保值交易策略. | 第51-69页 |
| 4.1 套期保值类型 | 第51-53页 |
| 4.2 套期保值的交易原则 | 第53-55页 |
| 4.3 股指期货不确定性最小风险保值比率的综合处理. | 第55-62页 |
| 4.4 套期保值模型. | 第62-69页 |
| 第五章 股票指数期货的投机交易策略及神经网络的应用 | 第69-89页 |
| 5.1 股指期货的投机交易概述 | 第69-72页 |
| 5.2 人工神经网络 | 第72-75页 |
| 5.3 BP人工神经网络在投机交易预测分析中的应用 | 第75-80页 |
| 5.4 BP人工神经网络在s&p500股指期货投机中的实例分析 | 第80-89页 |
| 第六章 股票指数期货交易风险及 VaR 的应用 | 第89-104页 |
| 6.1 交易的风险 | 第89-91页 |
| 6.2 VaR在股指期货交易风险管理中的应用 | 第91-94页 |
| 6.3 S&P500股指期货市场风险的VaR实证分析 | 第94-104页 |
| 第七章 股票指数期货风险管理机制研究 | 第104-117页 |
| 7.1 国外股指期货市场监管模式 . | 第104-109页 |
| 7.2 我国股指期货市场监管模式探讨. | 第109-111页 |
| 7.3 我国股指期货交易的风险监管措施 | 第111-117页 |
| 结束语 | 第117-119页 |
| 参考文献 | 第119-128页 |
| 攻读博士学位期间科研成果目录 | 第128-129页 |
| 致谢 | 第129页 |
