任选期权与投资连结险定价
| 致谢 | 第4-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第14-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第14-15页 |
| 1.2 文献综述 | 第15-16页 |
| 1.3 文章的结构安排 | 第16-18页 |
| 2 基础知识 | 第18-20页 |
| 2.1 Brownian运动 | 第18页 |
| 2.2 It(?)引理 | 第18页 |
| 2.3 Bayes法则 | 第18-19页 |
| 2.4 Girsanov定理 | 第19页 |
| 2.5 Radon-Nikodym导数 | 第19页 |
| 2.6 小结 | 第19-20页 |
| 3 任选期权的定价 | 第20-34页 |
| 3.1 基本假设 | 第20-21页 |
| 3.2 随机利率下任选期权定价 | 第21-27页 |
| 3.3 跳—扩散过程下任选期权的定价 | 第27-30页 |
| 3.4 数值分析 | 第30-32页 |
| 3.5 小结 | 第32-34页 |
| 4 投资连结险的定价 | 第34-50页 |
| 4.1 基本假设 | 第34-35页 |
| 4.2 含最低保证金的保险定价 | 第35-40页 |
| 4.3 含支付限额的保险定价 | 第40-46页 |
| 4.4 数值分析 | 第46-49页 |
| 4.5 小结 | 第49-50页 |
| 5 结论与展望 | 第50-52页 |
| 5.1 结论 | 第50页 |
| 5.2 展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 作者简历 | 第56-58页 |
| 学位论文数据集 | 第58页 |
