| 0 本文的技术路线图 | 第8-9页 |
| 1 导论 | 第9-13页 |
| 1.1 论文研究计划简介 | 第9-10页 |
| 1.2 论文研究的背景、目的与意义 | 第10-13页 |
| 2 羊群行为的理论前提--现代金融理论的缺陷 | 第13-21页 |
| 2.1 现代金融理论的奠基 | 第13-14页 |
| 2.2 挑战一:现代金融理论的理论基础 | 第14-16页 |
| 2.3 挑战二:现代金融理论的经验检验 | 第16-19页 |
| 2.4 结论:羊群行为的现实存在与理论上可能存在 | 第19-21页 |
| 3 羊群行为的类型 | 第21-27页 |
| 3.1 无意的羊群行为 | 第22页 |
| 3.2 有意的羊群行为 | 第22-26页 |
| 3.3 本文重点研究的羊群行为类型 | 第26-27页 |
| 4 基于收益外部性的羊群行为 | 第27-34页 |
| 4.1 交易者短期清仓及关注短期信息 | 第27-30页 |
| 4.2 交易者“研究的羊群行为” | 第30-31页 |
| 4.3 交易者研究的羊群行为下的短期交易行为及影响 | 第31-34页 |
| 5 基于信息外部性的羊群行为--信息串联 | 第34-42页 |
| 5.1 信息瀑布的概念 | 第34页 |
| 5.2 信息串联的发生机理--一个纯理论解释 | 第34-36页 |
| 5.3 信息串联的一个例子 | 第36-38页 |
| 5.4 学习和知识--信息串联的宽泛视角 | 第38-42页 |
| 6 内生序列的羊群行为模型 | 第42-63页 |
| 6.1 基准模型 | 第42-47页 |
| 6.2 连续投资条件下的羊群 | 第47-56页 |
| 6.3 引入价格条件下的羊群 | 第56-63页 |
| 7 对基于收益外部性和信息外部性的羊群行为的补充--噪声交易理论 | 第63-75页 |
| 7.1 噪声交易理论文献综述 | 第63-66页 |
| 7.2 羊群行为与噪声交易 | 第66-73页 |
| 7.3 相关问题的探讨 | 第73-75页 |
| 8 无意的羊群行为--渗流和自组织 | 第75-87页 |
| 8.1 渗流理论 | 第75-78页 |
| 8.2 自组织理论 | 第78-83页 |
| 8.3 交易者的“簇”和无意的羊群行为 | 第83-87页 |
| 9 对于羊群行为非理性的解释--行为金融学 | 第87-97页 |
| 9.1 行为金融学理论综述 | 第87-90页 |
| 9.2 羊群行为与行为金融学 | 第90-95页 |
| 9.3 羊群行为--理性还是非理性 | 第95-97页 |
| 10 羊群行为实证分析:以我国证券投资基金为例 | 第97-103页 |
| 10.1 背景 | 第97页 |
| 10.2 样本选取 | 第97-98页 |
| 10.3 羊群行为衡量指标 | 第98-99页 |
| 10.4 证券投资基金羊群行为分析 | 第99-100页 |
| 10.5 投资基金羊群行为对股价的影响 | 第100-102页 |
| 10.6 结论 | 第102-103页 |
| 11 羊群行为对中国证券市场各主体的启示 | 第103-116页 |
| 11.1 对政府的启示 | 第103-106页 |
| 11.2 对交易所的启示 | 第106-111页 |
| 11.3 对券商(证券公司)的启示 | 第111-113页 |
| 11.4 对投资者的启示 | 第113-116页 |
| 12 结论和展望 | 第116-119页 |
| 12.1 本文的结论 | 第116-117页 |
| 12.2 对于羊群行为研究的展望 | 第117-119页 |
| 参考文献 | 第119-127页 |