趋势跟踪程序化交易系统优化研究--从交易成本与交易周期角度
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-21页 |
| 1.1 程序化交易简介 | 第8-11页 |
| 1.1.1 程序化交易的发展现状 | 第8-9页 |
| 1.1.2 程序化交易的优点 | 第9-11页 |
| 1.1.3 程序化交易的使用范围 | 第11页 |
| 1.2 程序化交易与传统交易方式的对比 | 第11-13页 |
| 1.2.1 程序化交易清晰客观 | 第11-13页 |
| 1.2.2 程序化交易能够有效控制风险 | 第13页 |
| 1.3 程序化交易研究现状 | 第13-19页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第13-15页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第15-19页 |
| 1.4 研究背景与意义 | 第19页 |
| 1.5 研究内容与方法 | 第19-21页 |
| 第二章 趋势跟踪程序化交易基础理论 | 第21-29页 |
| 2.1 程序化交易系统的类型 | 第21-23页 |
| 2.2 金融交易的趋势理论 | 第23-24页 |
| 2.3 趋势跟踪交易系统的盈利模式 | 第24-25页 |
| 2.4 程序化交易软件的发展现状 | 第25-28页 |
| 2.5 本章小结 | 第28-29页 |
| 第三章 程序化交易系统设计流程 | 第29-37页 |
| 3.1 程序化交易系统设计的总体过程 | 第29-31页 |
| 3.2 程序化交易系统的优化与反馈 | 第31-32页 |
| 3.3 程序化交易系统的评价指标 | 第32-33页 |
| 3.4 提高交易系统表现的方法 | 第33-34页 |
| 3.5 程序化交易系统的风险 | 第34-37页 |
| 3.5.1 程序化交易风险隐患分析 | 第34-35页 |
| 3.5.2 程序化交易风险应对措施 | 第35-37页 |
| 第四章 趋势跟踪交易系统的实证检验 | 第37-46页 |
| 4.1 交易系统原理说明 | 第37-38页 |
| 4.2 交易系统回测品种选择及条件设定 | 第38-39页 |
| 4.3 交易系统回测结果与总结 | 第39-40页 |
| 4.4 交易品种组合与单个品种表现的对比 | 第40-42页 |
| 4.5 对交易系统的进一步改进 | 第42-44页 |
| 4.6 本章小结 | 第44-46页 |
| 第五章 总结与展望 | 第46-47页 |
| 5.1 本文的主要结论 | 第46页 |
| 5.2 研究局限与展望 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
