| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第8-11页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第8页 |
| 1.2 相关研究现状概述 | 第8-10页 |
| 1.2.1 国外研究成果 | 第8-9页 |
| 1.2.2 国内研究成果 | 第9-10页 |
| 1.3 研究框架 | 第10-11页 |
| 第二章 预备知识 | 第11-14页 |
| 2.1 相关定义、定理 | 第11-12页 |
| 2.2 符号说明 | 第12页 |
| 2.3 基本假设 | 第12-14页 |
| 第三章 含交易费用和红利的离散算术平均亚式期权定价 | 第14-27页 |
| 3.1 含交易费用和红利的离散算术平均亚式期权定价的渐近差异法 | 第14-20页 |
| 3.1.1 含交易费用和红利的欧式期权的定价 | 第14-16页 |
| 3.1.2 含交易费用和红利的离散算术平均亚式期权的定价 | 第16-20页 |
| 3.2 含交易费用和红利的离散算术平均亚式期权定价的二叉树方法 | 第20-27页 |
| 3.2.1 二叉树模型 | 第21-22页 |
| 3.2.2 含交易费用和红利的离散算术平均亚式期权的定价 | 第22-27页 |
| 第四章 数值分析 | 第27-35页 |
| 4.1 蒙特卡洛模拟 | 第27-30页 |
| 4.1.1 蒙特卡洛模拟过程的一般步骤 | 第27页 |
| 4.1.2 蒙特卡洛模拟的数值赋值过程 | 第27-30页 |
| 4.1.3 误差估计 | 第30页 |
| 4.2 数值计算结果分析 | 第30-35页 |
| 第五章 结论与展望 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-38页 |
| 附录 | 第38-44页 |
| 致谢 | 第44页 |
