偏态分布下证券组合的尾部风险研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 引言 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-11页 |
| 1.3 本文的研究内容及创新点 | 第11-13页 |
| 第2章 一元偏正态分布下的尾部风险 | 第13-21页 |
| 2.1 模型定义 | 第13-14页 |
| 2.2 偏正态分布的定义 | 第14-16页 |
| 2.3 一元偏正态分布下的尾部条件期望 | 第16-17页 |
| 2.4 一元偏正态分布下尾部条件方差 | 第17-19页 |
| 2.5 相关参数的数值解 | 第19-21页 |
| 第3章 多元偏椭球分布下的尾部条件方差 | 第21-32页 |
| 3.1 偏椭球分布下条件方差 | 第21-23页 |
| 3.2 多元偏正态分布下尾部条件方差 | 第23-25页 |
| 3.3 多元偏t分布 | 第25-30页 |
| 3.4 相关参数的实证数值结果 | 第30-32页 |
| 第4章 投资组合尾部条件风险分解 | 第32-36页 |
| 4.1 尾部条件期望的分解 | 第32-34页 |
| 4.2 尾部条件方差的分解 | 第34-36页 |
| 第5章 参数的灵敏度分析 | 第36-41页 |
| 第6章 总结与展望 | 第41-43页 |
| 6.1 全文总结 | 第41页 |
| 6.2 研究展望 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
