风险谱函数在金融风险度量中的应用
| 学位论文数据集 | 第4-5页 |
| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第13-19页 |
| 1.1 选题的目的和意义 | 第13-14页 |
| 1.2 金融风险度量的研究进展 | 第14-16页 |
| 1.2.1 国外研究进展 | 第14-15页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第15-16页 |
| 1.3 本文的研究内容和创新点 | 第16-19页 |
| 第二章 金融风险度量 | 第19-25页 |
| 2.1 谱风险度量 | 第19-21页 |
| 2.1.1 谱风险度量的基本概念 | 第19-20页 |
| 2.1.2 谱风险度量的计算 | 第20-21页 |
| 2.2 金融风险度量指标 | 第21-22页 |
| 2.3 绩效评价度量指标 | 第22-25页 |
| 第三章 效用函数和风险厌恶度量 | 第25-43页 |
| 3.1 效用函数 | 第25-26页 |
| 3.1.1 偏好关系 | 第25页 |
| 3.1.2 偏好的期望效用函数 | 第25-26页 |
| 3.2 常用的效用函数 | 第26-33页 |
| 3.3 混合型效用函数 | 第33-34页 |
| 3.4 风险厌恶度量 | 第34-43页 |
| 3.4.1 风险厌恶的定义 | 第34-35页 |
| 3.4.2 风险厌恶度量 | 第35-39页 |
| 3.4.3 高阶风险厌恶 | 第39-43页 |
| 第四章 风险谱函数 | 第43-55页 |
| 4.1 风险谱函数的构造 | 第43-48页 |
| 4.1.1 指数风险谱函数 | 第43-44页 |
| 4.1.2 幂风险谱函数 | 第44-45页 |
| 4.1.3 双曲风险谱函数 | 第45-46页 |
| 4.1.4 对数风险谱函数 | 第46页 |
| 4.1.5 混合型风险谱函数 | 第46-48页 |
| 4.2 风险谱函数的性质 | 第48-55页 |
| 第五章 实证分析 | 第55-67页 |
| 5.1 单个资产的谱风险度量的计算 | 第55-57页 |
| 5.2 投资组合的谱风险度量 | 第57-62页 |
| 5.2.1 优化模型 | 第57-59页 |
| 5.2.2 混合风险谱函数中参数对投资组合的影响 | 第59-61页 |
| 5.2.3 不同风险度量指标的比较 | 第61-62页 |
| 5.3 基于金融风险度量的绩效评价 | 第62-67页 |
| 5.3.1 数据说明 | 第62页 |
| 5.3.2 基金绩效度量结果及分析 | 第62-65页 |
| 5.3.3 绩效度量指标之间的相关性 | 第65-67页 |
| 第六章 结论 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-71页 |
| 致谢 | 第71-73页 |
| 研究成果及发表的学术论文 | 第73-75页 |
| 作者和导师简介 | 第75-76页 |
| 附表 | 第76-77页 |
