| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 引言 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-13页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第13-15页 |
| 1.3 本文主要内容及创新点 | 第15-17页 |
| 第二章 均值-VaR模型下拟合有效证券组合及统计检验 | 第17-32页 |
| 2.1 模型概念及数学框架 | 第17-20页 |
| 2.1.1 概念及记号 | 第17-18页 |
| 2.1.2 VaR和CVaR | 第18-20页 |
| 2.2 均值-VaR模型下证券组合拟合有效性的判定 | 第20-24页 |
| 2.2.1 均值-VaR模型及有效边界论述 | 第20-21页 |
| 2.2.2 均值-VaR模型下证券组合拟合有效性的判定 | 第21-24页 |
| 2.3 均值-VaR模型下拟合有效证券组合的统计检验 | 第24-29页 |
| 2.4 均值-VaR和均值-方差模型下证券组合拟合有效性的比较 | 第29-32页 |
| 第三章 均值-CVaR模型下拟合有效证券组合及统计检验 | 第32-46页 |
| 3.1 均值-CVaR模型下证券组合拟合有效性的判定 | 第32-38页 |
| 3.1.1 均值-CVaR模型及有效边界论述 | 第32-34页 |
| 3.1.2 均值-CVaR模型拟合有效证券组合判定条件 | 第34-38页 |
| 3.2 考虑无风险资产的均值-CVaR模型下证券组合拟合有效性的判定 | 第38-39页 |
| 3.3 基于均值-CVaR模型下拟合有效投资组合的统计检验 | 第39-46页 |
| 第四章 实证分析 | 第46-55页 |
| 4.1 数据选取及描述 | 第46-48页 |
| 4.2 给定证券组合的拟合有效性检验 | 第48-53页 |
| 4.2.1 拟合有效证券组合统计检验结果分析 | 第48-50页 |
| 4.2.2 给定证券组合的拟合有效边界及样本外表现 | 第50-53页 |
| 4.3 样本内最优证券组合的拟合有效性比较 | 第53-55页 |
| 第五章 结论 | 第55-56页 |
| 附录A 中国沪深A股市场样本股票的序号及代码 | 第56-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
