利率衍生证券定价研究
| 第一章 引言 | 第7-21页 |
| 1.1 金融衍生证券概述 | 第7-10页 |
| 1.2 金融衍生证券发展的动因分析 | 第10-14页 |
| 1.3 金融衍生证券的功能分析 | 第14-16页 |
| 1.4OTC 金融衍生证券的市场分析 | 第16-20页 |
| 1.5 本文的研究意义及国内外研究现状 | 第20-21页 |
| 第二章 金融衍生证券定价理论分析 | 第21-38页 |
| 2.1 维纳过程 | 第21-23页 |
| 2.2 Ito积分与Ito过程 | 第23-27页 |
| 2.3 无套利与状态定价 | 第27-29页 |
| 2.4 风险中性定价 | 第29页 |
| 2.5 无套利与等价鞅测度 | 第29-34页 |
| 2.6 布莱克－斯科尔斯期权定价模型 | 第34-38页 |
| 第三章 利率行为研究 | 第38-54页 |
| 3.1 利率基本概念分析 | 第38-40页 |
| 3.2 短期利率变化的动态分析 | 第40-43页 |
| 3.3 短期利率的波动分析 | 第43-46页 |
| 3.4 随机波动分析 | 第46-47页 |
| 3.5 CHIBOR行为实证研究 | 第47-54页 |
| 第四章 利率期限结构与利率模型研究 | 第54-70页 |
| 4.1 利率期限结构理论分析 | 第54-58页 |
| 4.2 利率模型分析 | 第58-60页 |
| 4.3 利率模型的分类 | 第60-70页 |
| 第五章 利率衍生证券定价方法研究 | 第70-86页 |
| 5.1 基本利率衍生证券分析 | 第70-77页 |
| 5.2 随机微分等式方法 | 第77-80页 |
| 5.3 鞅方法 | 第80-84页 |
| 5.4 蒙特卡罗模拟 | 第84-86页 |
| 第六章 基于单因素的利率衍生证券定价分析 | 第86-104页 |
| 6.1 单因素参数模型 | 第86-101页 |
| 6.2 单因素半参数模型 | 第101页 |
| 6.3 单因素非参数模型 | 第101-104页 |
| 第七章 基于多因素的利率衍生证券定价分析 | 第104-123页 |
| 7.1 两因素模型 | 第104-114页 |
| 7.2 三因素模型 | 第114-115页 |
| 7.3 多因素模型 | 第115-120页 |
| 7.4 利率衍生证券定价模型的选择 | 第120-123页 |
| 第八章 基于熵的利率衍生证券定价 | 第123-130页 |
| 8.1 基于熵的概率设定分析 | 第123-125页 |
| 8.2 PME在利率衍生证券定价中的应用 | 第125-130页 |
| 参考文献 | 第130-138页 |
| 攻读博士学位期间完成的论文 | 第138-140页 |
| 致谢 | 第140页 |
