| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-16页 |
| 1.1 选题背景与问题的提出 | 第11-12页 |
| 1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第12页 |
| 1.2.2 现实意义 | 第12-13页 |
| 1.3 研究思路与内容 | 第13-14页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第13页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.4 主要创新 | 第14-16页 |
| 第二章 国内外研究综述 | 第16-22页 |
| 2.1 国外研究综述 | 第16-18页 |
| 2.1.1 信息透明度与股价同步性 | 第16页 |
| 2.1.2 分析师跟踪与股价同步性 | 第16-17页 |
| 2.1.3 信息透明度与分析师跟踪 | 第17-18页 |
| 2.2 国内研究综述 | 第18-19页 |
| 2.2.1 信息透明度与股价同步性 | 第18-19页 |
| 2.2.2 分析师跟踪与股价同步性 | 第19页 |
| 2.2.3 信息透明度与分析师跟踪 | 第19页 |
| 2.3 小结与评述 | 第19-22页 |
| 第三章 概念界定与理论基础 | 第22-27页 |
| 3.1 概念界定 | 第22-23页 |
| 3.1.1 股价同步性 | 第22页 |
| 3.1.2 信息透明度 | 第22页 |
| 3.1.3 分析师跟踪 | 第22-23页 |
| 3.2 基础理论分析 | 第23-27页 |
| 3.2.1 有效市场假设理论 | 第23-24页 |
| 3.2.2 信息不对称理论 | 第24-25页 |
| 3.2.3 信号传递理论 | 第25-26页 |
| 3.2.4 行为金融理论 | 第26-27页 |
| 第四章 实证研究设计 | 第27-34页 |
| 4.1 研究假设 | 第27-29页 |
| 4.1.1 信息透明度与股价同步性 | 第27页 |
| 4.1.2 分析师跟踪与股价同步性 | 第27-28页 |
| 4.1.3 信息透明度与分析师跟踪对股价同步性的共同影响 | 第28-29页 |
| 4.2 研究设计 | 第29-34页 |
| 4.2.1 变量选择 | 第29-32页 |
| 4.2.2 模型设计 | 第32-34页 |
| 第五章 实证结果与分析 | 第34-43页 |
| 5.1 数据来源及样本选择 | 第34页 |
| 5.2 实证检验 | 第34-41页 |
| 5.2.1 信息透明度与股价同步性的实证检验 | 第34-36页 |
| 5.2.2 分析师跟踪与股价同步性的实证检验 | 第36-39页 |
| 5.2.3 信息透明度与分析师跟踪对股价同步性的共同影响 | 第39-41页 |
| 5.3 稳健性检验 | 第41-43页 |
| 第六章 研究结论与政策建议 | 第43-46页 |
| 6.1 研究结论 | 第43-44页 |
| 6.2 政策建议 | 第44页 |
| 6.3 本文的不足与展望 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 作者简介 | 第50页 |