| 致谢 | 第4-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第12-24页 |
| 1.1 期权定价理论的发展和研究现状 | 第12-13页 |
| 1.2 期权定价理论的基础 | 第13-17页 |
| 1.3 遗传规划 | 第17-22页 |
| 1.4 本文的研究思路 | 第22-23页 |
| 1.5 小结 | 第23-24页 |
| 2 基于三角直觉模糊数和两步二叉树模型的欧式期权定价 | 第24-28页 |
| 2.1 风险中性概率 | 第24-26页 |
| 2.2 欧式看涨期权两步二叉树的三角直觉模糊价格 | 第26-27页 |
| 2.3 基于跳跃过程的欧式看涨期权定价 | 第27页 |
| 2.4 小结 | 第27-28页 |
| 3 基于遗传规划的参数估计 | 第28-32页 |
| 3.1 基于遗传规划的归一化处理 | 第28-30页 |
| 3.2 基于遗传规划的参数处理 | 第30-31页 |
| 3.3 小结 | 第31-32页 |
| 4 数值实验 | 第32-42页 |
| 4.1 期权数值定价实验 | 第32-38页 |
| 4.2 遗传规划稳定性检验 | 第38-41页 |
| 4.3 小结 | 第41-42页 |
| 5 结论与展望 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 作者简历 | 第47-49页 |
| 学位论文数据集 | 第49页 |