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金融市场
人工蜂群算法在投资组合问题中的应用
证券市场中量化策略实证性分析与交易模型构建--以早晨之星为例
期货市场操纵行为检测技术研究
技术分析中价格形态的自动识别及其特征研究
基于异构众核架构的BSDE期权定价并行算法研究
基于背离特征和风险偏好分析的股价态势预测研究
含有时滞的企业竞争模型的稳定性分析
基于Kelly准则的二元期权最优投资比例
一个考虑稀释作用的经理期权问题
网络模型下证券投资组合的选择研究
G-K模型和MRL模型下累计外汇期权的定价
混合分形布朗运动模型在期权定价中的应用
朴素贝叶斯分类算法的改进及其应用
基于统计学习理论的安全第一投资组合选择
面向分布式多主体股票市场仿真系统的调度方法研究
分数随机微分方程理论及其在期权定价中的应用
基于元胞自动机模型的股票市场分析研究
基于多Agent的证券市场羊群行为研究
一类随机波动率模型的统计推断
形态特征计算的时序自回归股市预测算法
期货跨品种套利程序化交易策略设计
证券市场交易价格的场变理论与N螺旋结构模型
信息、投资者行为与市场不稳定--基于计算金融实验的研究方法
基于多目标遗传算法和深度学习的投资分配模型研究与应用
随机分析在复杂网络和金融中的应用研究
基于波动率随机不确定性下的衍生品定价研究
基于Levy过程驱动的带有随机波动率和随机利率的欧式期权定价
基于小波变换的期权波动率策略研究
基于遗传算法的模糊分类系统在股票分析中的应用
基于社交网络的股市信息传递特征研究--以新浪微博为例
基于TDDPL-FWSVM-FWKNN混合模型的股票价格预测
基于EMD的股票指数组合预测模型
欧式看涨期权定价微分方程的有限差分求解方法
基于从众行为的多Agent人工股市建模与研究
基于Heath-Jarrow-Morton框架的利率风险管理方法研究
回望期权二项式方法定价研究
基于MRSD Copula-GJR模型的股指期货套期保值研究
金融风险存在与度量最新进展研究
面向高频证券大数据的流式处理框架及关键技术研究
双分数布朗运动环境下交换期权定价
双分数布朗运动环境下重置期权的定价
双分数布朗运动环境下最值期权定价
带有私募股权的连续时间最优消费与投资资组合问题
Lévy过程下的回望式双币期权定价研究
权证发行商发行权证风险对冲研究
证券市场羊群行为的研究
基于信息披露的股票市场资本配置效率研究
一类部分信息下证券投资最优化问题
美式期权定价问题的数值方法研究
基于实物期权理论的专利权价值评估研究
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