| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 第一章 绪论 | 第9-12页 |
| 1.1 课题来源 | 第9页 |
| 1.2 研究背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.3 高频交易简介及论文结构、创新点 | 第10-12页 |
| 第二章 相关研究文献综述 | 第12-17页 |
| 2.1 技术分析文献综述 | 第12-14页 |
| 2.2 机制转换模型文献综述 | 第14-15页 |
| 2.3 期货研究文献综述 | 第15-17页 |
| 第三章 动态贝叶斯网络模型介绍 | 第17-26页 |
| 3.1 贝叶斯网络 | 第17-20页 |
| 3.2 层叠隐马尔科夫模型 | 第20-21页 |
| 3.3 模型之间的关联 | 第21-23页 |
| 3.4 贝叶斯网络学习 | 第23-24页 |
| 3.5 贝叶斯网络推断 | 第24-26页 |
| 第四章 高频期货 CU 的量价模型 | 第26-33页 |
| 4.1 核光滑回归 | 第26-28页 |
| 4.2 量价关系特征挖掘 | 第28-30页 |
| 4.3 模型定义 | 第30-33页 |
| 第五章 高频期货 CU 实证分析 | 第33-53页 |
| 5.1 模拟实验 | 第33-37页 |
| 5.2 实证分析 | 第37-48页 |
| 5.2.1 参数估计 | 第37-40页 |
| 5.2.2 样本外推断 | 第40-41页 |
| 5.2.3 Logit / Probit 模型应用 | 第41-42页 |
| 5.2.4 模型的拟合优度 | 第42-46页 |
| 5.2.5 不同市场机制下的收益特征 | 第46-48页 |
| 5.3 交易策略及交易结果 | 第48-53页 |
| 第六章 结论 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-60页 |
| 作者在攻读硕士学位期间公开发表的论文 | 第60-61页 |
| 作者在攻读硕士学位期间所作的项目 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62页 |