| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 引言 | 第8-10页 |
| 第二章 随机利率模型 | 第10-12页 |
| 第三章 随机利率模型下的股票期权定价 | 第12-23页 |
| 3.1 MHL利率模型和Vas利率模型下的期权定价 | 第12-17页 |
| 3.2 CIR利率模型和BrS利率模型下的期权定价 | 第17-23页 |
| 第四章 参数估计 | 第23-26页 |
| 4.1 随机利率模型的离散化 | 第23-24页 |
| 4.2 参数估计方法 | 第24-25页 |
| 4.3 绩效衡量 | 第25-26页 |
| 第五章 数据 | 第26-29页 |
| 第六章 实证结果 | 第29-42页 |
| 6.1 参数估计结果 | 第29-34页 |
| 6.2 定价误差分析 | 第34-42页 |
| 第七章 结束语 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 附录 | 第45-52页 |
| 致谢 | 第52页 |