| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第9页 |
| 1.2.2 实践意义 | 第9-10页 |
| 1.3 研究内容和结构框架 | 第10页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第10页 |
| 1.3.2 结构框架 | 第10页 |
| 1.4 研究方法和技术路线 | 第10页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第10页 |
| 1.4.2 技术路线 | 第10页 |
| 1.5 研究创新之处 | 第10-12页 |
| 2 文献综述 | 第12-18页 |
| 2.1 股票市场波动研究述评 | 第12-14页 |
| 2.2 群体动力学的定义及其在金融领域的研究述评 | 第14-16页 |
| 2.2.1 群体动力学的定义 | 第14页 |
| 2.2.2 群体动力学在金融领域的研究 | 第14-16页 |
| 2.3 总体评述 | 第16-18页 |
| 3 组群视角下股票市场波动动力学机理分析 | 第18-25页 |
| 3.1 投资者群体行为与股票市场波动机理分析 | 第18-21页 |
| 3.1.1 模仿行为模型 | 第18页 |
| 3.1.2 投资者群体行为和股票市场波动机理分析 | 第18-21页 |
| 3.2 市场组群视角下股票市场波动溢出机理分析 | 第21-22页 |
| 3.2.1 银行间债券市场对股票市场波动溢出关系的动力学机制 | 第21页 |
| 3.2.2 交易所债券市场对股票市场波动溢出关系的动力学机制 | 第21-22页 |
| 3.2.3 外汇市场对股票市场波动溢出关系的动力学机制 | 第22页 |
| 3.3 政府机构组群行为对股票市场波动机理分析 | 第22-25页 |
| 3.3.1 政府机构组群行为的适应性学习模型 | 第22-23页 |
| 3.3.2 政府宏观政策对股票市场波动机理分析 | 第23-25页 |
| 4 股票市场波动的群体动力学指数的构建 | 第25-43页 |
| 4.1 股票市场波动的群体动力学指标的选取 | 第25-28页 |
| 4.1.1 指标选取原则 | 第25页 |
| 4.1.2 群体动力学指标解释 | 第25-28页 |
| 4.2 群体动力学指标的分析 | 第28-39页 |
| 4.2.1 平稳性检验 | 第28-30页 |
| 4.2.2 Granger因果关系检验 | 第30-32页 |
| 4.2.3 VAR模型构建 | 第32页 |
| 4.2.4 脉冲响应分析 | 第32-38页 |
| 4.2.5 方差分析 | 第38-39页 |
| 4.3 各指标权重的测算与指数合成 | 第39-42页 |
| 4.3.1 指标数据的预处理 | 第39-40页 |
| 4.3.2 各指标权重的测算与指数合成 | 第40-42页 |
| 4.4 小结 | 第42-43页 |
| 5 股票市场波动的群体动力学指数与股市波动的实证分析 | 第43-48页 |
| 5.1 平稳性分析 | 第43页 |
| 5.2 GRANGER因果关系检验 | 第43-44页 |
| 5.3 线形图分析 | 第44页 |
| 5.4 脉冲响应分析 | 第44-46页 |
| 5.5 小结 | 第46-48页 |
| 6 结论与政策建议 | 第48-50页 |
| 6.1 主要结论 | 第48页 |
| 6.2 政策建议 | 第48-49页 |
| 6.3 研究展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
