| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 前言 | 第7-13页 |
| 1.1 交易对手信用风险的研究背景 | 第7-8页 |
| 1.2 本文架构 | 第8-10页 |
| 1.3 相关工作 | 第10-13页 |
| 第二章 交易对手信用风险的度量 | 第13-20页 |
| 2.1 违约时刻和违约强度 | 第13-15页 |
| 2.2 交易对手信用风险的三种度量 | 第15-20页 |
| 第三章 信用价值调整 | 第20-35页 |
| 3.1 单边信用价值调整的公式推导 | 第20-22页 |
| 3.2 信用价值调整中的错向风险 | 第22-24页 |
| 3.3 含错向风险的单边信用价值调整的显示解(以欧式期权为例) | 第24-29页 |
| 3.4 双边信用价值调整 | 第29-32页 |
| 3.5 含错向风险的双边信用价值调整的显示解(以欧式期权为例) | 第32-35页 |
| 第四章 利率衍生品中信用价值调整的计算 | 第35-52页 |
| 4.1 利率互换产品介绍 | 第35-40页 |
| 4.2 不含错向风险的利率互换的风险评估 | 第40-41页 |
| 4.3 利率互换产品中的错向风险 | 第41-43页 |
| 4.4 权益类衍生品和利率衍生品的信用价值调整计算的异同 | 第43-44页 |
| 4.5 嵌套蒙特卡洛模拟方法 | 第44-46页 |
| 4.6 最小二乘蒙特卡洛方法 | 第46-52页 |
| 第五章 总结与展望 | 第52-58页 |
| 5.1 在法国兴业银行的实习经验 | 第52-54页 |
| 5.2 未来展望 | 第54-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 附录 | 第62-66页 |
| 附录1 定理3.3的证明 | 第62-64页 |
| 附录2 定理3.4的证明 | 第64-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
