| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究现状 | 第12-15页 |
| 1.2.1 GARCH模型在金融领域的研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.2 GARCH模型在VaR方法中的研究现状 | 第14-15页 |
| 1.3 本文研究内容和结构 | 第15-16页 |
| 第2章 理论基础 | 第16-25页 |
| 2.1 马可维茨投资组合理论 | 第16-18页 |
| 2.2 GARCH模型 | 第18-21页 |
| 2.3 VaR模型 | 第21-24页 |
| 2.3.1 历史模拟法 | 第21-22页 |
| 2.3.2 Monte Carlo模拟法 | 第22-23页 |
| 2.3.3 GARCH模型方法 | 第23-24页 |
| 2.4 本章小结 | 第24-25页 |
| 第3章 基于GARCH模型和VaR方法的投资组合模型 | 第25-41页 |
| 3.1 GARCH模型价格预测 | 第25-35页 |
| 3.1.1 对7个货币对时间序列进行平稳性检验 | 第25-27页 |
| 3.1.2 对7种货币建立GARCH模型拟合预测 | 第27-32页 |
| 3.1.3 修正GARCH模型价格预测 | 第32-35页 |
| 3.2 货币对VaR值计算 | 第35-37页 |
| 3.3 基于投资组合模型的交易策略制定 | 第37-38页 |
| 3.4 模型求解 | 第38-39页 |
| 3.5 外汇交易算法 | 第39-40页 |
| 3.6 本章小结 | 第40-41页 |
| 第4章 外汇多期投资组合模型 | 第41-49页 |
| 4.1 不考虑交易费用的外汇多期投资组合模型 | 第41-44页 |
| 4.2 考虑交易费用的外汇多期投资组合模型 | 第44-48页 |
| 4.3 本章小结 | 第48-49页 |
| 结论与展望 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 附录 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 攻读学位期间发表论文情况 | 第58页 |