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利率和资金流向对股指期货影响的实证分析--基于EMD-GARCH模型
沪深300股指期货与恒生国企指数期货的关联性研究
CSI300及CKS500期指市场复分形的对比分析
我国股指期货基差序列动态门限的研究--基于TAR模型对沪深300指数的分析
我国国债期货套期保值功能的实证研究
沪深300股指效应及其对机构行为影响实证研究
跳扩散过程下美式期权的有限差分法
基于支持向量机理论的股指期货量化交易策略研究
沪深300股指期货价格发现实证研究
铁矿石期货套期保值风险管理研究
股指期货持仓量、交易量与股指变动的关系研究
基于保本浮动型上证50指数挂钩型理财产品设计
股票期权激励行权价格代理问题研究
股指期货风险管理研究--基于GARCH-VaR方法
我国铜、铝、螺纹钢期货市场间的波动溢出效应分析
波动溢出视角下的我国大宗商品现货市场金融化问题研究
沪深300期货市场与现货市场相依度测度的实证研究--基于MF-DCCA方法
沪深300指数期货价格波运效应的计量检验与行为分析
我国主要商品期货的价格波动与避险效率研究
基于情绪的股指期货定价研究
基于复杂适应系统的中国燃料油期货市场交易策略研究
碳排放权的拍卖机制研究
伦铜期货价格的影响因素实证研究
新“国九条”背景下对期货市场监管制度的思考
中国期货私募基金投资策略应用研究--以富善期货私募基金为例
沪深300股指期货价格波动的时滞效应研究
股指期权发展的国际借鉴及中国的选择
我国股指期货日历效应研究
沪深300股指期货和期权在市值管理中的应用研究
我国商品期货投资特性研究--基于商品期货指数设计
我国商品期货价格与相关上市公司股价的动态关联性研究--以铜为例
趋势差异下股指期货与现货市场间波动溢出效应研究
发展和完善我国国债期货市场的思考
基于市场风险度量的我国股指期货风险监管研究
我国股指期货对180ETF基金套期保值研究--基于混合Copula-修正EGARCH-VaR模型的新视角
基于SV模型的碳排放权期货价格波动性实证研究
基于CAViaR模型的沪深300股指期货隔夜风险研究
中美玉米期货和现货价格波动及传导研究
期货公司经纪业务转型案例分析--以方正中期期货公司为例
基于绩效三棱镜理论的Z拍卖行绩效评价应用案例研究
基于上证50ETF期权的波动率指数设计及应用
上证50与沪深300股指期货跨品种套利策略研究
股指期货对股票现货市场波动性的影响研究--兼论2015年股灾成因
我国大宗商品期货市场“羊群行为”的识别--基于CSAD的实证研究
我国煤炭期货市场价格与现货市场价格关系研究
国债期货对国债现货市场质量影响研究
利率市场化背景下我国国债期货价格发现能力研究
中国国债期货基差套利研究
国债期货交割期权价值的估计--基于门限自回归模型（TAR）的视角
中证500股指期货对现货市场波动的影响研究
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