| 摘要 | 第5-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第13-19页 |
| 1.1 选题背景、目的和意义 | 第13-14页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第13-14页 |
| 1.1.2 研究目的和意义 | 第14页 |
| 1.2 科学问题与研究内容 | 第14-16页 |
| 1.2.1 科学问题 | 第14页 |
| 1.2.2 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.2.3 创新点 | 第15-16页 |
| 1.3 技术路线 | 第16-19页 |
| 第2章 文献综述 | 第19-35页 |
| 2.1 中国燃料油期货市场研究 | 第19-20页 |
| 2.2 金融市场交易策略研究 | 第20-27页 |
| 2.2.1 移动平均策略 | 第21-25页 |
| 2.2.2 平滑异同平均策略 | 第25-26页 |
| 2.2.3 威廉指标策略 | 第26页 |
| 2.2.4 区间突破交易策略 | 第26页 |
| 2.2.5 基本面交易策略 | 第26-27页 |
| 2.3 基于复杂适应系统的金融市场模拟仿真研究 | 第27-29页 |
| 2.4 遗传算法和模糊逻辑规则 | 第29-33页 |
| 2.4.1 遗传算法 | 第30-32页 |
| 2.4.2 模糊逻辑规则 | 第32-33页 |
| 2.5 现有研究评述 | 第33-34页 |
| 2.6 本章小结 | 第34-35页 |
| 第3章 基于复杂适应系统的中国燃料油期货市场概念模型 | 第35-46页 |
| 3.1 概念模型基础设定 | 第35-36页 |
| 3.1.1 模型的系统边界 | 第35页 |
| 3.1.2 模型内主体及其关联 | 第35-36页 |
| 3.2 中国燃料油交易系统主体特征及行为建模 | 第36-40页 |
| 3.2.1 交易者主体 | 第36-37页 |
| 3.2.2 市场监管主体 | 第37-39页 |
| 3.2.3 市场环境主体 | 第39-40页 |
| 3.3 中国燃料油期货市场模型交易者主体自适应进化机制 | 第40-44页 |
| 3.3.1 策略集信任值更新 | 第40-41页 |
| 3.3.2 模糊逻辑规则进化方法 | 第41-44页 |
| 3.4 中国燃料油期货市场交易概念模型框架 | 第44-45页 |
| 3.5 本章小结 | 第45-46页 |
| 第4章 基于复杂适应系统的中国燃料油期货市场仿真模型 | 第46-61页 |
| 4.1 中国燃料油期货市场仿真模型搭建流程 | 第46-52页 |
| 4.2 交易策略参数选取 | 第52-57页 |
| 4.2.1 移动平均策略参数选取 | 第53-54页 |
| 4.2.2 平滑异同平均策略参数选取 | 第54-55页 |
| 4.2.3 威廉指标策略集参数选取 | 第55-56页 |
| 4.2.4 区间突破交易策略参数选取 | 第56页 |
| 4.2.5 基本面交易策略集参数选取 | 第56-57页 |
| 4.3 市场环境参数选取 | 第57-59页 |
| 4.4 优化算法相关参数选取 | 第59页 |
| 4.5 本章小结 | 第59-61页 |
| 第5章 中国燃料油期货市场交易仿真实验 | 第61-69页 |
| 5.1 仿真实验情景设置 | 第61-64页 |
| 5.1.1 仿真实验前提假设 | 第61页 |
| 5.1.2 情景设置要素分析 | 第61-62页 |
| 5.1.3 仿真实验设计方案 | 第62-64页 |
| 5.2 数据来源 | 第64-65页 |
| 5.3 模拟仿真结果检验 | 第65-68页 |
| 5.3.1 价格序列分析 | 第65-67页 |
| 5.3.2 市场价格统计特征分析 | 第67-68页 |
| 5.4 本章小结 | 第68-69页 |
| 第6章 中国燃料油期货市场交易策略仿真实验结果分析 | 第69-98页 |
| 6.1 基准情景下市场指标分析 | 第69-75页 |
| 6.1.1 市场价格序列分析 | 第69-71页 |
| 6.1.2 交易主体收益分析 | 第71-72页 |
| 6.1.3 市场交易量分析 | 第72-73页 |
| 6.1.4 交易策略优选分析 | 第73-75页 |
| 6.2 涨跌停板情景下市场指标分析 | 第75-80页 |
| 6.2.1 涨跌停板情景下市场价格对比 | 第75-77页 |
| 6.2.2 涨跌停板情景下市场交易量分析 | 第77页 |
| 6.2.3 涨跌停板情景下主体收益分析 | 第77-78页 |
| 6.2.4 涨跌停板情景下交易策略分析 | 第78-80页 |
| 6.3 保证金调节情景下结果分析 | 第80-84页 |
| 6.3.1 保证金调节情景下市场价格对比 | 第80-81页 |
| 6.3.2 保证金调节情景下市场交易量分析 | 第81-82页 |
| 6.3.3 保证金调节情景下主体收益分析 | 第82页 |
| 6.3.4 保证金调节情景下交易策略分析 | 第82-84页 |
| 6.4 手续费调节情景下结果分析 | 第84-88页 |
| 6.4.1 手续费调节情景下市场价格对比 | 第84-85页 |
| 6.4.2 手续费调节情景下市场交易量分析 | 第85-86页 |
| 6.4.3 手续费调节情景下主体收益分析 | 第86-87页 |
| 6.4.4 手续费调节情景下交易策略分析 | 第87-88页 |
| 6.5 投资者手数限制情景下结果分析 | 第88-94页 |
| 6.5.1 手数限制情景下市场价格对比 | 第89-90页 |
| 6.5.2 手数限制情景下市场交易量分析 | 第90-91页 |
| 6.5.3 手数限制情景下主体收益分析 | 第91-92页 |
| 6.5.4 手数限制情景下交易策略分析 | 第92-94页 |
| 6.6 交易策略优选方案 | 第94-96页 |
| 6.6.1 不同市场情景下交易策略占比 | 第94-95页 |
| 6.6.2 不同市场情景下交易策略选择 | 第95-96页 |
| 6.7 本章小结 | 第96-98页 |
| 第7章 结论与展望 | 第98-101页 |
| 7.1 研究结论 | 第98-100页 |
| 7.2 下一步研究方向 | 第100-101页 |
| 致谢 | 第101-103页 |
| 参考文献 | 第103-111页 |
| 附录 | 第111-134页 |
| 附录A 中国燃料油期货市场交易模型主要Matlab代码 | 第111-131页 |
| 附录B 个人简历 | 第131-134页 |
