| 摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 第1章 引言 | 第13-25页 |
| 1.1 研究背景 | 第13-14页 |
| 1.2 研究意义 | 第14页 |
| 1.3 文献综述 | 第14-21页 |
| 1.3.1 国外文献综述 | 第14-16页 |
| 1.3.2 国内文献综述 | 第16-21页 |
| 1.4 本文的研究思路与研究方法 | 第21-22页 |
| 1.5 本文的创新点以及不足 | 第22-23页 |
| 1.6 研究框架 | 第23-25页 |
| 第2章 期货跨品种套利交易的基本原理与策略 | 第25-32页 |
| 2.1 跨品种套利交易 | 第25-26页 |
| 2.1.1 跨品种套利交易的内涵 | 第25-26页 |
| 2.1.2 跨品种套利交易的特点 | 第26页 |
| 2.2 跨品种套利交易的基本策略 | 第26-28页 |
| 2.2.1 基于趋势套利的交易策略 | 第26-27页 |
| 2.2.2 基于统计套利的交易策略 | 第27-28页 |
| 2.3 跨品种套利的模型与方法 | 第28-31页 |
| 2.3.1 门限自回归模型 | 第28-30页 |
| 2.3.2 门限协整模型 | 第30页 |
| 2.3.3 门限向量误差修正模型 | 第30-31页 |
| 2.4 小结 | 第31-32页 |
| 第3章 上证50和沪深300股指期货的价差及波动分析 | 第32-37页 |
| 3.1 上证50与沪深300股指期货的价差波动特点 | 第32-34页 |
| 3.2 上证50和沪深300股指期货价差波动的制约因素 | 第34-36页 |
| 3.2.1 市场成熟度 | 第34-35页 |
| 3.2.2 期货合约的到期日 | 第35页 |
| 3.2.3 外部事件冲击 | 第35-36页 |
| 3.3 小结 | 第36-37页 |
| 第4章 上证50和沪深300股指期货跨品种套利策略分析 | 第37-52页 |
| 4.1 套利交易的成本分析 | 第37-38页 |
| 4.2 数据分析与无套利区间的确定 | 第38-48页 |
| 4.2.1 描述性统计分析 | 第38-39页 |
| 4.2.2 单位根检验 | 第39-40页 |
| 4.2.3 协整检验 | 第40-41页 |
| 4.2.4 门限协整检验 | 第41-45页 |
| 4.2.5 门限向量误差修正模型检验 | 第45-48页 |
| 4.3 套利交易的算法 | 第48-51页 |
| 4.3.1 参数变量定义 | 第49页 |
| 4.3.2 套利算法描述 | 第49-51页 |
| 4.4 小结 | 第51-52页 |
| 第5章 上证50和沪深300股指期货跨品种套利效果分析 | 第52-59页 |
| 5.1 套利策略参数设定 | 第52-53页 |
| 5.2 基于门限协整的套利策略 | 第53-54页 |
| 5.2.1 交易结果 | 第53页 |
| 5.2.2 交易结果分析 | 第53-54页 |
| 5.3 基于门限向量误差修正模型的套利策略 | 第54-56页 |
| 5.3.1 交易结果 | 第54页 |
| 5.3.2 交易结果比较分析 | 第54-56页 |
| 5.4 小结 | 第56-59页 |
| 结论与展望 | 第59-61页 |
| 1、结论 | 第59-60页 |
| 2、展望 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 致谢 | 第65-67页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第67-68页 |
