利率市场化背景下我国国债期货价格发现能力研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-18页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第13-16页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第13-14页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第14-16页 |
| 1.3 研究内容与框架 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第16-17页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第17-18页 |
| 第2章 利率市场化与我国国债期货市场发展 | 第18-27页 |
| 2.1 我国国债期货市场发展状况分析 | 第18-23页 |
| 2.1.1 我国国债现货市场的产生与发展 | 第18-20页 |
| 2.1.2 我国国债期货市场的产生与发展 | 第20-23页 |
| 2.2 我国利率市场化进程及其影响 | 第23-24页 |
| 2.2.1 我国利率市场化进程 | 第23-24页 |
| 2.2.2 利率风险与利率期货 | 第24页 |
| 2.3 利率市场化背景下国债期货地位日益突出 | 第24-27页 |
| 2.3.1 国债期货基本功能 | 第24-25页 |
| 2.3.2 利率市场化与国债期货 | 第25-27页 |
| 第3章 期货价格发现功能理论分析 | 第27-33页 |
| 3.1 期货价格发现功能涵义 | 第27页 |
| 3.2 期货价格发现功能形成原因 | 第27-31页 |
| 3.2.1 期货价格发现功能形成的理论探讨 | 第27-28页 |
| 3.2.2 期货价格发现功能形成的现实基础 | 第28-31页 |
| 3.3 期货价格发现功能实现的障碍性因素 | 第31-33页 |
| 3.3.1 国债现货市场现状制约 | 第31页 |
| 3.3.2 期货市场总体发展滞后 | 第31页 |
| 3.3.3 外汇管制与资本不完全流动 | 第31-32页 |
| 3.3.4 分业经营分业监管体系 | 第32-33页 |
| 第4章 国债期货价格发现能力的实证分析 | 第33-43页 |
| 4.1 样本数据的选取、来源、预处理与描述性统计 | 第33-35页 |
| 4.1.1 样本数据的选取、来源 | 第33-34页 |
| 4.1.2 样本数据的预处理与描述性统计 | 第34-35页 |
| 4.2 基于VECM模型的实证分析 | 第35-40页 |
| 4.2.1 VECM模型 | 第35-36页 |
| 4.2.2 平稳性分析 | 第36页 |
| 4.2.3 协整检验 | 第36-37页 |
| 4.2.4 格兰杰因果检验 | 第37页 |
| 4.2.5 VECM模型构建 | 第37-39页 |
| 4.2.6 方差分解 | 第39-40页 |
| 4.3 基于MIS模型的实证分析 | 第40-41页 |
| 4.3.1 MIS模型 | 第40-41页 |
| 4.3.2 MIS模型分析 | 第41页 |
| 4.4 实证结果分析 | 第41-43页 |
| 第5章 继续推动我国国债期货市场发展的建议 | 第43-45页 |
| 5.1 深化国债现货市场改革 | 第43页 |
| 5.2 放宽投资者准入,加快市场对外开放 | 第43-44页 |
| 5.3 完善国债市场协同监管体系 | 第44-45页 |
| 结论 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 附录A 攻读学位期间参与课题目录 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
