中国国债期货基差套利研究
| 中文摘要 | 第8-9页 |
| 英文摘要 | 第9-10页 |
| 第1章 绪论 | 第11-15页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-13页 |
| 1.2.1 国外文献 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内文献 | 第13页 |
| 1.3 本文结构 | 第13-15页 |
| 第2章 国债期货概述 | 第15-23页 |
| 2.1 国债期货简介 | 第15-17页 |
| 2.1.1 国债期货的定义 | 第15页 |
| 2.1.2 国债期货的特点 | 第15-16页 |
| 2.1.3 国债期货的功能 | 第16-17页 |
| 2.2 国债期货的历史与现状 | 第17-20页 |
| 2.2.1 国债期货的历史 | 第17-19页 |
| 2.2.2 国债期货的现状 | 第19-20页 |
| 2.3 我国国债期货的首次试点 | 第20-21页 |
| 2.3.1 国债期货首次试点简介 | 第20-21页 |
| 2.3.2 国债期货首次试点失败原因 | 第21页 |
| 2.4 我国国债期货的重新推出 | 第21-23页 |
| 第3章 我国国债期货合约 | 第23-29页 |
| 3.1 中金所国债期货合约 | 第23-26页 |
| 3.1.1 中金所国债期货介绍 | 第23-25页 |
| 3.1.2 中金所国债期货运行情况 | 第25-26页 |
| 3.2 国债期货合约要素 | 第26-29页 |
| 3.2.1 转换因子 | 第26页 |
| 3.2.2 基差 | 第26-27页 |
| 3.2.3 隐含回购率(IRR) | 第27页 |
| 3.2.4 最便宜可交割券(CTD) | 第27-29页 |
| 第4章 国债期货基差套利分析 | 第29-41页 |
| 4.1 套利 | 第29页 |
| 4.2 基差套利交易 | 第29-36页 |
| 4.2.1 基差套利交易概述 | 第29-30页 |
| 4.2.2 基差套利交易头寸调整 | 第30-32页 |
| 4.2.3 基差套利交易中的期权 | 第32-36页 |
| 4.3 基差套利交易的损益 | 第36-39页 |
| 4.4 基差套利交易的风险 | 第39-41页 |
| 第5章 国债期货基差套利实证分析 | 第41-49页 |
| 5.1 数据选取 | 第41-42页 |
| 5.2 平稳性检验 | 第42-43页 |
| 5.3 协整检验 | 第43-44页 |
| 5.4 误差修正模型 | 第44-45页 |
| 5.5 套利交易实证结果 | 第45-47页 |
| 5.6 结论与展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第53页 |
