沪深300股指期货和期权在市值管理中的应用研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 选题的背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 市值管理研究综述 | 第9-11页 |
| 1.3 指数衍生品概述 | 第11-12页 |
| 1.4 研究内容和创新点 | 第12-14页 |
| 2 市值管理基本方法 | 第14-21页 |
| 2.1 市值的基本概念 | 第14页 |
| 2.2 市值管理基本概念 | 第14-15页 |
| 2.3 市值管理的意义 | 第15-16页 |
| 2.4 市值管理主要工具 | 第16-18页 |
| 2.5 市值管理中指数衍生品的应用方法 | 第18-21页 |
| 3 市值管理中运用指数衍生品的基本理论 | 第21-27页 |
| 3.1 测算个股与指数相关性的模型 | 第21-23页 |
| 3.2 测算套期保值比率的模型 | 第23-25页 |
| 3.3 绩效评估模型 | 第25-27页 |
| 4 个股与沪深300指数相关性实证分析 | 第27-38页 |
| 4.1 个股样本选择 | 第27-29页 |
| 4.2 个股贝塔值测算和统计性特征 | 第29-33页 |
| 4.3 改善个股相关性的方法 | 第33-37页 |
| 4.4 个股与沪深300指数相关性分析小结 | 第37-38页 |
| 5 沪深300股指期货和期权市值管理的实证分析 | 第38-49页 |
| 5.1 选择管理的标的 | 第38-39页 |
| 5.2 选择管理的时段 | 第39-40页 |
| 5.3 沪深300股指期货应用分析 | 第40-44页 |
| 5.4 沪深300股指期权应用分析 | 第44-49页 |
| 6 总结与展望 | 第49-51页 |
| 6.1 总结 | 第49页 |
| 6.2 展望 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 附录1贝塔值测算个股样本名录 | 第56-60页 |
| 附录2上证50成分股市值管理绩效表 | 第60-61页 |
