| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 写作背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第9页 |
| 1.3 文献综述 | 第9-13页 |
| 1.4 研究思路及结构安排 | 第13-15页 |
| 1.4.1 本文结构安排 | 第13-14页 |
| 1.4.2 本文创新点 | 第14-15页 |
| 2 波动溢出效应理论基础 | 第15-18页 |
| 2.1 金融资产的波动性及特征 | 第15-17页 |
| 2.2 波动溢出效应概念及原理 | 第17-18页 |
| 2.2.1 波动溢出效应的概念 | 第17页 |
| 2.2.2 波动溢出效应的原理 | 第17-18页 |
| 3 螺纹钢、铜、铝价格联动分析 | 第18-36页 |
| 3.1 中国经济环境情况 | 第18-19页 |
| 3.2 中美期货种类对比 | 第19-20页 |
| 3.3 金属期货市场基本情况介绍 | 第20-32页 |
| 3.3.1 铝基本情况介绍 | 第21-26页 |
| 3.3.2 铜基本情况介绍 | 第26-29页 |
| 3.3.3 钢铁基本情况介绍 | 第29-32页 |
| 3.4 螺纹钢、铜和铝价格联动关系 | 第32-36页 |
| 4 研究方法与模型假设 | 第36-41页 |
| 4.1 平稳性检验与VAR-BEKK-GARCH模型的设定 | 第36-38页 |
| 4.2 ARCH模型及ARCH效应检验 | 第38页 |
| 4.3 BEKK-GARCH模型 | 第38-40页 |
| 4.4 对波动溢出效应的检验 | 第40-41页 |
| 5 螺纹钢、铜和铝期货价格波动溢出效应的实证分析 | 第41-54页 |
| 5.1 实证研究思路及基本信息 | 第41-42页 |
| 5.2 铜、铝、螺纹钢期货研究 | 第42-52页 |
| 5.2.1 描述性统计 | 第42-44页 |
| 5.2.2 平稳性检验 | 第44-45页 |
| 5.2.3 VAR模型与格兰杰因果检验 | 第45-48页 |
| 5.2.4 ARCH效应检验与GARCH模型估计 | 第48-52页 |
| 5.3 实证结果的现实解释 | 第52-54页 |
| 6 结论与政策建议 | 第54-56页 |
| 6.1 结论 | 第54页 |
| 6.2 政策建议 | 第54-55页 |
| 6.3 本文的不足与研究展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 后记 | 第60-61页 |