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中证500股指期货对现货市场波动的影响研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 论文研究背景、目的及意义第11-12页
        1.1.1 研究的背景第11-12页
        1.1.2 研究目的第12页
        1.1.3 研究意义第12页
    1.2 国内外研究现状第12-17页
        1.2.1 国外研究现状第13-14页
        1.2.2 国内研究现状第14-16页
        1.2.3 国内外研究现状评述第16-17页
    1.3 论文研究思路、框架和论文内容第17-19页
        1.3.1 论文研究思路第17-18页
        1.3.2 论文框架第18页
        1.3.3 论文内容第18-19页
    1.4 论文研究方法第19-20页
    1.5 论文创新之处第20-21页
第2章 中证500股指期货对现货波动影响的理论分析第21-32页
    2.1. 中证500股指期货第21-22页
        2.1.1 中证500股指期货的引入背景第21页
        2.1.2 中证500指数编制方法第21-22页
        2.1.3 中证500股指期货合约第22页
    2.2 股指期货与现货交易机制比较分析第22-24页
        2.2.1 T+0 交易制度第22页
        2.2.2 保证金制度第22-23页
        2.2.3 交割方式不同第23页
        2.2.4 做空机制不同第23页
        2.2.5 每日清算制第23-24页
    2.3 股指期货功能分析第24-25页
        2.3.1 套期保值功能第24页
        2.3.2 套利功能第24-25页
        2.3.3 资产配置功能第25页
    2.4 中证500股指期货对现货市场波动的影响机制分析第25-31页
        2.4.1 中证500股指期货稳定现货市场的机制分析第25-30页
        2.4.2 中证500股指期货现货波动溢出效应形成的机制分析第30-31页
    2.5 本章小结第31-32页
第3章 中证500股指期货对现货波动影响的模型构建第32-40页
    3.1 波动率分析第32-33页
        3.1.1 波动率的概念及意义第32页
        3.1.2 波动率的特征第32页
        3.1.3 波动率度量方法的选取第32-33页
    3.2 相关计量模型的构建第33-39页
        3.2.1 ARCH模型与GARCH模型的分析构建第33-34页
        3.2.2 VEC模型的分析构建第34-36页
        3.2.3 VEC-DCC-MVGARCH模型的分析构建第36-39页
    3.3 本章小结第39-40页
第4章 中证500股指期货对现货波动影响的实证研究第40-55页
    4.1 基于GARCH模型族的实证研究第40-44页
        4.1.1 基于长期样本的实证研究第40-43页
        4.1.2 基于短期样本的实证研究第43-44页
    4.2 基于VEC-DCC-MVGARCH模型的实证研究第44-51页
    4.3 实证结果分析第51-52页
    4.4 与中证500股指期货相关研究的比较第52-53页
    4.5 本章小结第53-55页
第5章 完善中证500股指期货市场的政策建议第55-59页
    5.1 适当放宽对中证500股指期货的相关限制第55-56页
    5.2 加强中证500期货现货市场的协同监管第56页
    5.3 加强投资者教育第56-57页
    5.4 完善中证500现货市场的融资融券业务第57页
    5.5 加快以中小企业为标的的金融产品创新第57-58页
    5.6 本章小结第58-59页
结论第59-61页
参考文献第61-66页
攻读硕士期间发表的论文和取得的科研成果第66-67页
致谢第67页

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