| 摘要 | 第2-3页 |
| abstract | 第3页 |
| 第一章 引言 | 第6-15页 |
| 第一节 问题的提出 | 第6页 |
| 第二节 研究的目的、意义 | 第6页 |
| 第三节 选题的背景、结构安排 | 第6-15页 |
| 一、国内外国债期货的历史简述 | 第7-8页 |
| 二、关于国债期货专有名词的必要解释 | 第8-11页 |
| 三、对于国债期货交割期权研究的文献综述 | 第11-14页 |
| 四、结构安排 | 第14-15页 |
| 第二章 计量方法的描述 | 第15-22页 |
| 第一节 TAR模型设定 | 第15页 |
| 第二节 模型的估计 | 第15-16页 |
| 第三节 门限效应的观察与检验 | 第16-22页 |
| 一、门限效应的观察——残差平方和-门限图法(ssr-τ 图法) | 第16-17页 |
| 二、门限效应的检验——上确界检验(supremum test) | 第17-22页 |
| 第三章 模型设定与实证检验 | 第22-40页 |
| 第一节 变量的选取与构造 | 第22-27页 |
| 第二节 交割期权估计思路与计量模型设定 | 第27-30页 |
| 一、估计交割期权价值的思路 | 第27-28页 |
| 二、TAR模型建立的思路与模型设定 | 第28-30页 |
| 第三节 实证检验 | 第30-40页 |
| 一、套利区间外IRR序列平稳性检验 | 第30-32页 |
| 二、门限效应检验 | 第32-33页 |
| 三、门限个数考察 | 第33-37页 |
| 四、IRR(反)的门限自回归模型 | 第37-40页 |
| 第四章 结论与总结 | 第40-42页 |
| 第一节 结论 | 第40页 |
| 第二节 创新点 | 第40-41页 |
| 第三节 不足与展望 | 第41-42页 |
| 附录A 文中未尽之说明 | 第42-46页 |
| 附录B 计量软件输出结果 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 个人简历 在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第51页 |