沪深300股指效应及其对机构行为影响实证研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 1 引言 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-17页 |
| 1.2.1 国外学者研究 | 第12-14页 |
| 1.2.1.1 指数效应存在的普遍性 | 第12-13页 |
| 1.2.1.2 为什么会产生指数效应 | 第13-14页 |
| 1.2.2 国内学者研究 | 第14-17页 |
| 1.2.2.1 我国股市指数效应的性质 | 第14-15页 |
| 1.2.2.2 我国股市指数效应的动因 | 第15-17页 |
| 2 股指效应的理论解释 | 第17-19页 |
| 2.1 向下倾斜的需求曲线假说 | 第17页 |
| 2.2 价格压力假说 | 第17-18页 |
| 2.3 指数认证假说 | 第18页 |
| 2.4 流动性假说 | 第18-19页 |
| 3 沪深300指数效应实证检验 | 第19-24页 |
| 3.1 样本和数据 | 第19-20页 |
| 3.2 数据处理 | 第20-21页 |
| 3.2.1 数据来源 | 第20页 |
| 3.2.2 数据筛选 | 第20-21页 |
| 3.3 模型以及设计方案 | 第21-24页 |
| 4 实证结果和分析 | 第24-35页 |
| 4.1 成分股调入调出股价变化 | 第24-28页 |
| 4.2 成分股调入调出交易量变化 | 第28-31页 |
| 4.3 成分股调入调出机构投资者持仓行为变化 | 第31-33页 |
| 4.4 成分股调入调出对公司业绩短期影响 | 第33-35页 |
| 5 研究方法及创新点 | 第35-37页 |
| 5.1 研究方法 | 第35页 |
| 5.2 本文创新点 | 第35-37页 |
| 6 结论和展望 | 第37-39页 |
| 6.1 结论 | 第37-38页 |
| 6.2 展望 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第41-42页 |
| 致谢 | 第42页 |
