| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-12页 |
| 1.3 研究方法及论文结构 | 第12-13页 |
| 1.4 创新与不足 | 第13-15页 |
| 第二章 股指期货市场及其主要特征 | 第15-20页 |
| 2.1 股指期货市场概述 | 第15-16页 |
| 2.2 市场的基本假设：有效市场假说 | 第16-17页 |
| 2.3 股指期货的价格发现功能 | 第17-18页 |
| 2.4 基差的均值回复特性 | 第18-20页 |
| 第三章 模型构建及估计方法 | 第20-25页 |
| 3.1 持有成本模型及无量纲基差 | 第20-21页 |
| 3.2 门限自回归模型及其贝叶斯推断 | 第21-25页 |
| 第四章 实证结果分析 | 第25-33页 |
| 4.1 数据选取 | 第25-26页 |
| 4.2 无量纲基差的基本统计分析 | 第26-28页 |
| 4.3 基差动态门限的实证分析及稳健性检验 | 第28-33页 |
| 第五章 结论及政策建议 | 第33-35页 |
| 5.1 实证结论 | 第33页 |
| 5.2 政策建议 | 第33-35页 |
| 参考文献 | 第35-38页 |
| 致谢 | 第38页 |