| 摘要 | 第2-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 引言 | 第11-20页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第12-18页 |
| 1.2.1 国内相关研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国外相关研究现状 | 第14-17页 |
| 1.2.3 已有文献的不足之处 | 第17-18页 |
| 1.3 研究内容及结构安排 | 第18-19页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第18页 |
| 1.3.2 结构安排 | 第18-19页 |
| 1.4 创新点 | 第19-20页 |
| 2 “羊群行为”测度指标CSAD的构建及数据选取 | 第20-23页 |
| 2.1 “羊群行为”测度指标CSAD的构建 | 第20-21页 |
| 2.2 数据选取及来源 | 第21-23页 |
| 3 实证结果及分析 | 第23-38页 |
| 3.1 描述性统计分析及平稳性检验 | 第23-25页 |
| 3.1.1 描述性统计分析 | 第23-24页 |
| 3.1.2 平稳性检验 | 第24-25页 |
| 3.2 普通最小二乘回归 | 第25-27页 |
| 3.3 ARMA(p,q)—GARCH(1,1)模型的拟合 | 第27-28页 |
| 3.4 MS-GARCH模型下商品期货市场“羊群行为”检验 | 第28-38页 |
| 3.4.1 MS-GARCH模型的介绍 | 第28-29页 |
| 3.4.2 基于MS-GARCH模型的商品期货整体市场“羊群行为”检验 | 第29-30页 |
| 3.4.3 基于市场价格不同态势的商品期货市场的“羊群行为”检验 | 第30-32页 |
| 3.4.4 基于不同相关政策下商品期货市场“羊群行为”检验 | 第32-38页 |
| 4 主要结论、政策建议及不足之处 | 第38-41页 |
| 4.1 主要结论 | 第38-39页 |
| 4.2 政策建议 | 第39-40页 |
| 4.3 不足之处 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-45页 |
| 后记 | 第45-47页 |
