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基于CAViaR模型的沪深300股指期货隔夜风险研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 绪言第7-15页
    1.1 研究背景和目的第7-8页
    1.2 文献综述第8-13页
    1.3 研究框架与研究创新第13-15页
2 VaR理论第15-19页
    2.1 VaR的定义第15页
    2.2 VaR的计算方法第15-19页
3 普通隔夜风险的实证研究第19-32页
    3.1 实证模型第19-23页
    3.2 实证结果及分析第23-32页
4 极端隔夜风险的建模第32-38页
    4.1 实证模型简介第32-34页
    4.2 预测结果分析第34-38页
5 结论与展望第38-40页
致谢第40-41页
参考文献第41-44页

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