| 摘要 | 第8-9页 |
| Abstract | 第9-10页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第11-14页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11-13页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第13-14页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第14-19页 |
| 1.2.1 股票市场联动现象国内外研究综述 | 第14-18页 |
| 1.2.2 分位数回归国内外研究综述 | 第18-19页 |
| 1.3 研究的思路 | 第19页 |
| 1.4 论文的主要创新点 | 第19页 |
| 1.5 论文的框架结构 | 第19-21页 |
| 第2章 股指期货概况 | 第21-26页 |
| 2.1 股指期货基本理论 | 第21-22页 |
| 2.1.1 股指期货的定义与特点 | 第21-22页 |
| 2.1.2 股指期货的功能 | 第22页 |
| 2.2 相关指数与股指期货介绍 | 第22-26页 |
| 2.2.1 沪深300股票指数与沪深300股指期货 | 第22-23页 |
| 2.2.2 恒生国企指数与恒生国企指数期货 | 第23-24页 |
| 2.2.3 沪深300股指期货与恒生H股指数期货合约差异性比较 | 第24-26页 |
| 第3章 分位数回归方法介绍 | 第26-29页 |
| 3.1 总体分位数与样本分位数 | 第26-27页 |
| 3.2 分位数回归 | 第27-29页 |
| 第4章 沪深300股指期货与恒生H股指数期货关联性的实证性研究 | 第29-34页 |
| 4.1 普通最小二乘法估计和中位数回归 | 第29-30页 |
| 4.2 不同分位点回归比较 | 第30-33页 |
| 4.3 残差形态检验 | 第33-34页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第34-36页 |
| 5.1 结论 | 第34页 |
| 5.2 政策建议 | 第34-35页 |
| 5.3 本文不足之处 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-40页 |
| 致谢 | 第40-41页 |
| 攻读学位期间发表及录用学术论文 | 第41-42页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第42页 |
