| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| 第一节 研究背景 | 第9-10页 |
| 第二节 研究的目的及意义 | 第10页 |
| 第三节 研究内容与研究方法 | 第10-13页 |
| 一 研究内容 | 第10-11页 |
| 二 研究方法 | 第11-13页 |
| 第二章 沪深300股指期货价格波动时滞效应的统计分析 | 第13-28页 |
| 第一节 样本选择 | 第14-17页 |
| 第二节 统计分析 | 第17-28页 |
| 第三章 沪深300股指期货价格波动时滞效应的成因分析 | 第28-40页 |
| 第一节 沪深300股指期货的自身特性 | 第28-30页 |
| 第二节 市场参与者的心理作用 | 第30-34页 |
| 一 监管层的影响 | 第30-32页 |
| 二 投资过程中的心理作用 | 第32-34页 |
| 第三节 市场操纵的影响 | 第34-37页 |
| 一 股指期货市场操纵 | 第34-35页 |
| 二 跨市场操纵 | 第35-37页 |
| 第四节 市场套利因素 | 第37-40页 |
| 一 套利的含义 | 第37-38页 |
| 二 沪深300股指期货套利因素 | 第38-40页 |
| 第四章 沪深300股指期货价格波动时滞效应的适用性 | 第40-68页 |
| 第一节 运用沪深300股指期货作为股票现货分时的投资风向标 | 第40-55页 |
| 一 股票现货分时买入的风向标 | 第41-44页 |
| 二 股票现货分时卖出的风向标 | 第44-46页 |
| 三 股票现货T+0操作的风向标 | 第46-55页 |
| 第二节 运用沪深300股指期货价格波动的时滞效应进行套利 | 第55-61页 |
| 一 进行日常期现套利 | 第56-57页 |
| 二 进行到期日套利 | 第57-58页 |
| 三 套利交易案例 | 第58-60页 |
| 四 套利交易注意事项 | 第60-61页 |
| 第三节 运用沪深300股指期货价格波动的时滞效应规避股灾 | 第61-68页 |
| 一 个人投资者如何利用时滞效应规避股灾 | 第62-65页 |
| 二 机构投资者如何利用时滞效应规避股灾 | 第65-68页 |
| 第五章 研究结论 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-71页 |
| 个人简历 | 第71-72页 |
| 致谢 | 第72页 |
