| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第7-9页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.2 研究现状 | 第8-9页 |
| 2 准备知识 | 第9-12页 |
| 2.1 无套利原理 | 第9页 |
| 2.2 布朗运动 | 第9-10页 |
| 2.3 Ito公式 | 第10-11页 |
| 2.4 M矩阵 | 第11-12页 |
| 3 一般美式期权模型 | 第12-19页 |
| 3.1 一般美式期权定价模型 | 第12-16页 |
| 3.2 一般美式期权定价问题标准形式 | 第16-19页 |
| 4 跳扩散模型下期权定价 | 第19-25页 |
| 4.1 跳扩散扩散模型下美式期权的推导 | 第19-22页 |
| 4.2 跳扩散扩散模型下美式期权的标准形式 | 第22-25页 |
| 5 跳扩散过程下数值算法 | 第25-33页 |
| 5.1 跳扩散过程下数值算法 | 第25-30页 |
| 5.2 算法1的正定性证明 | 第30-33页 |
| 6 数值算例 | 第33-37页 |
| 7 总结 | 第37-38页 |
| 致谢 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39页 |