| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 选题背景 | 第11-14页 |
| 1.1.1 现实背景 | 第11-13页 |
| 1.1.2 理论背景 | 第13-14页 |
| 1.2 研究意义 | 第14-15页 |
| 1.3 研究思路与论文框架 | 第15-16页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第15-16页 |
| 1.3.2 论文框架 | 第16页 |
| 1.4 研究方法与创新点 | 第16-19页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第16-18页 |
| 1.4.2 创新点 | 第18-19页 |
| 第2章 文献综述及相关理论 | 第19-34页 |
| 2.1 文献综述 | 第19-28页 |
| 2.1.1 股指期货市场与现货市场关系的研究 | 第19-23页 |
| 2.1.2 多重分形理论及其在经济金融领域中的研究 | 第23-28页 |
| 2.2 分形及多重分形理论 | 第28-34页 |
| 2.2.1 分形理论 | 第28-30页 |
| 2.2.2 多重分形理论 | 第30-34页 |
| 第3章 数据的选取与分析 | 第34-39页 |
| 3.1 数据选取 | 第34页 |
| 3.2 数据分析 | 第34-38页 |
| 3.2.1 描述性统计分析 | 第34-36页 |
| 3.2.2 厚尾性分析 | 第36-38页 |
| 3.3 本章小结 | 第38-39页 |
| 第4章 沪深300期货市场和现货市场交叉相关性分析 | 第39-47页 |
| 4.1 交叉相关性统计量检验 | 第39-41页 |
| 4.1.1 交叉相关性统计量检验方法(Q检验) | 第39-40页 |
| 4.1.2 实证结果与分析 | 第40-41页 |
| 4.2 去趋势交叉相关性分析 | 第41-44页 |
| 4.2.1 去趋势交叉相关性分析方法(DCCA) | 第41-42页 |
| 4.2.2 实证结果与分析 | 第42-44页 |
| 4.3 多重分形去趋势交叉相关性分析 | 第44-46页 |
| 4.3.1 多重分形去趋势交叉相关性分析方法(MF-DCCA) | 第44页 |
| 4.3.2 实证结果与分析 | 第44-46页 |
| 4.4 本章小结 | 第46-47页 |
| 第5章 沪深300期货市场与现货市场非对称交叉相关性分析 | 第47-56页 |
| 5.1 多重分形非对称去趋势交叉相关性分析方法(MF-ADCCA) | 第47-50页 |
| 5.2 实证结果与分析 | 第50-54页 |
| 5.2.1 不同趋势下,交叉市场的非对称互相关性分析 | 第51页 |
| 5.2.2 不同趋势下,期现市场的非对称自相关性分析 | 第51-52页 |
| 5.2.3 交叉市场及单一市场非对称互(自)相关性的多重分形特征 | 第52-54页 |
| 5.3 本章小结 | 第54-56页 |
| 第6章 沪深300期货市场与现货市场交叉相关性的传导方向分析 | 第56-62页 |
| 6.1 基于时间延迟的DCCA分析 | 第56-59页 |
| 6.1.1 基于时间延迟的DCCA分析方法 | 第56-57页 |
| 6.1.2 实证结果与分析 | 第57-59页 |
| 6.2 Granger因果关系检验分析 | 第59-61页 |
| 6.3 本章小结 | 第61-62页 |
| 第7章 结论、启示与展望 | 第62-65页 |
| 7.1 本文主要结论 | 第62-63页 |
| 7.2 启示 | 第63-64页 |
| 7.3 未来研究工作展望 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-72页 |
| 致谢 | 第72页 |
