利率和资金流向对股指期货影响的实证分析--基于EMD-GARCH模型
| 摘要 | 第7-9页 |
| abstract | 第9-11页 |
| 1 绪论 | 第12-21页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外研究现状及文献综述 | 第13-17页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第13-14页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第14-17页 |
| 1.3 研究内容与论文的技术图 | 第17-19页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第17-18页 |
| 1.3.2 论文技术线路图 | 第18-19页 |
| 1.4 论文研究的可能创新点和可能的不足点 | 第19-21页 |
| 1.4.1 可能创新点 | 第19-20页 |
| 1.4.2 可能不足点 | 第20-21页 |
| 2 股指期货概述及其在我国的发展现状 | 第21-28页 |
| 2.1 股票指数的概述 | 第21-22页 |
| 2.1.1 国际主要的股票指数 | 第21-22页 |
| 2.1.2 国内主要的股票指数 | 第22页 |
| 2.2 股指期货的概述 | 第22-25页 |
| 2.2.1 沪深300股指期货 | 第22-23页 |
| 2.2.2 沪深300股指期货价格的主要影响因素 | 第23-25页 |
| 2.3 我国股指期货市场发展状况 | 第25-28页 |
| 2.3.1 我国股指期货推出前证券市场发展状况 | 第25-27页 |
| 2.3.2 我国股指期货推出后证券市场发展现状 | 第27-28页 |
| 3 利率影响股指期货价格波动的理论研究 | 第28-33页 |
| 3.1 波动性含义及其衡量标准 | 第28页 |
| 3.1.1 波动性含义 | 第28页 |
| 3.1.2 波动性衡量标准 | 第28页 |
| 3.2 利率影响股指期货价格波动的作用机制 | 第28-31页 |
| 3.2.1 利率影响股指期货价格的理论模型 | 第28-30页 |
| 3.2.2 利率影响股指期货价格波动的作用机制 | 第30-31页 |
| 3.3 我国利率市场化现状 | 第31-33页 |
| 4 资金流向影响股指期货收益率的实证分析 | 第33-37页 |
| 4.1 资金流向指标基本概念及资金流向分析法 | 第33-35页 |
| 4.1.1 资金流向指标基本概念 | 第33-34页 |
| 4.1.2 资金流向分析法简介 | 第34-35页 |
| 4.2 数据来源及处理 | 第35页 |
| 4.3 资金流向分析法的回归实证分析 | 第35-37页 |
| 5 数据收集处理与计量模型介绍 | 第37-45页 |
| 5.1 数据收集并处理 | 第37-39页 |
| 5.2 VAR模型简介 | 第39-40页 |
| 5.3 单位根检验 | 第40-41页 |
| 5.4 格兰杰因果关系检验 | 第41页 |
| 5.5 脉冲响应函数 | 第41-42页 |
| 5.6 EMD-GARCH模型介绍 | 第42-45页 |
| 5.6.1 EMD模型 | 第42-43页 |
| 5.6.2 GARCH模型 | 第43-44页 |
| 5.6.3 EMD-GARCH模型 | 第44-45页 |
| 6 股指期货收益率及其影响因素的实证分析 | 第45-56页 |
| 6.1 VAR模型实证分析 | 第45-48页 |
| 6.2 EMD-GARCH模型实证分析 | 第48-56页 |
| 6.2.1 EMD分解及分析 | 第48-50页 |
| 6.2.2 GARCH模型的拟合与预测 | 第50-56页 |
| 7 结论和政策建议 | 第56-58页 |
| 7.1 结论与分析 | 第56页 |
| 7.2 政策建议与展望 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
